Das Strategy Lab verlässt die Beta. Mindestens zehn seiner dreißig Strategien liegen unter unserer eigenen Messlatte.

Das ist die Zahl, die eine Strategie-Bibliothek eigentlich nicht drucken sollte.

Beim heutigen Re-Test (16. August 2026) liegen mindestens 10 der 30 Strategien im Anny Strategy Lab unter einem oder mehreren der Schwellenwerte, die wir für die Veröffentlichung verlangen. Sie sind weiterhin auf der Seite. Sie sind weiterhin kopierbar. Die nicht bestandenen Werte werden bei jeder einzelnen angezeigt.

„Mindestens" trägt in diesem Satz echtes Gewicht. Der tägliche Re-Test berechnet sechs der sieben Gates neu — Trades, Win Rate, Sharpe, Drawdown, Out-of-Sample-Degradation, Out-of-Sample-Sharpe. Das siebte Gate, die Out-of-Sample-Tradeanzahl, wird bei der Veröffentlichung einer Strategie geprüft und nicht für eine spätere Überprüfung gespeichert. 10 ist also eine Untergrenze, keine exakte Gesamtzahl — und die ehrliche Richtung beim Runden ist nach oben.

Diese Zahl bewegt sich täglich, in beide Richtungen. Vor zwei Tagen waren es 18. Die Strategieseite zeigt die aktuelle Zahl, und die gilt — nicht diese hier.

Wir drucken sie, weil eine Bibliothek, deren Zahlen sich ausschließlich verbessern, keine Bibliothek ist, die re-testet. Sie druckt den Stand des Veröffentlichungstages nach.

Heute verlässt das Lab die Beta. Hier ist, wie es funktioniert — Gate für Gate.

Was die Suche tatsächlich aussortiert

Im zuletzt protokollierten Sweep, der vor dem 16. August 2026 durchgeführt wurde, hat das Lab 9.385 Parameterkombinationen per Backtest geprüft. Fünfundzwanzig davon erzeugten genug Trades, um überhaupt gegen die Qualitätsmesslatte bewertet zu werden. Vier wurden veröffentlicht.

Präzision darüber, was mit den anderen 9.360 passiert ist: Die überwältigende Mehrheit erreichte nie die Mindestanzahl von dreißig Trades — es gab also nichts zu beurteilen. Das ist ein mechanischer Filter, kein Urteil darüber, dass jede einzelne davon Geld verloren hätte. Keine davon wurde jemals mit echtem Kapital gehandelt, und wir behaupten das Gegenteil nicht.

Sweeps werden bewusst und manuell gestartet, wenn wir entscheiden, einen durchzuführen. Es gibt keinen Zeitplan und kein Versprechen, wie oft die Bibliothek wächst. Der tägliche Teil dieses Systems ist das Re-Testing — nicht die Suche.

Die Messlatte

Um für eine Veröffentlichung in Frage zu kommen, muss ein Kandidat alle sieben dieser Gates überwinden:

Jede Zahl oben wird auf Basis von Trades gemessen, die Kosten berücksichtigen. Für jede Seite eines jeden Trades werden 0,1% Taker-Gebühr plus Slippage berechnet: 0,1% auf Majors, 0,3% auf alles andere. Ein vollständiger Hin- und Rückweg bei einem Altcoin gibt also 0,8% ab, bevor er auch nur einen Gewinn zeigen kann. Backtests, die das überspringen, erklären, warum eine Strategie mit 42% Win Rate auf einem Chart überzeugend aussieht — und an einer Börse nicht funktioniert.

Zwei weitere Mindestanforderungen kommen hinzu: eine probabilistische Sharpe Ratio von mindestens 0,6, gemessen an Out-of-Sample-Daten, und Profitabilität in mindestens der Hälfte der Walk-Forward-Perioden.

Eine ehrliche Einschränkung, da wir eine probabilistische Sharpe neben einer fünfstelligen Kandidatenzahl zitieren: Diese Wahrscheinlichkeit wird nicht nach unten korrigiert, um die Anzahl der getesteten Kombinationen zu berücksichtigen. Wer 9.385 Kandidaten durchsucht, wird finden, dass einige davon jede feste Messlatte allein durch Zufall überwinden. Das gehaltene Out-of-Sample unten ist das, worauf wir uns verlassen, um das abzufangen — nicht die PSR-Zahl. Die Korrektur der Messlatte für die Größe der Suche steht auf unserer Liste und ist noch nicht eingebaut.

Alle Gates zu überwinden macht einen Kandidaten publikationsreif. Es ist ein Eingangstest, der einmal durchgeführt wird — am Tag der Veröffentlichung. Was danach passiert, steht weiter unten auf dieser Seite.

Was „Out-of-Sample" hier bedeutet

Die Historie jeder Strategie wird chronologisch aufgeteilt. Die ersten 80% werden verwendet, um sie zu finden und abzustimmen. Die Parametersuche liest die letzten 20% nie — kein Kandidat hat seine Parameter auf Basis dieses Abschnitts gewählt, bewertet oder eingestuft bekommen. Die überlebende Strategie wird dann gegen diesen unberührten letzten Abschnitt geprüft — und wenn sie dort auseinanderfällt, wird sie nicht veröffentlicht, egal wie gut die ersten 80% aussahen.

Wir unterteilen die vollständige Historie außerdem in vier sequenzielle Perioden und prüfen, ob die Strategie sich über alle hinweg behauptet hat — und nicht ihr Ergebnis einem einzelnen Glücksmonat verdankt. Genau gesagt: Die Parameter bleiben über alle vier Perioden hinweg fest, was misst, ob die Strategie konsistent ist. Eine Re-Optimierung innerhalb jedes Fensters wäre Walk-Forward-Optimierung — ein anderer und stärkerer Anspruch, als der, den wir stellen.

9.385 Kombinationen wurden auf den ersten 80% abgestimmt. Vier standen nach den letzten 20% noch. Diese Lücke ist das, was ein gehaltenes Out-of-Sample einen Kandidaten kostet — und was das Überspringen davon uns hätte veröffentlichen lassen.

Peak Fader auf DOT, wie veröffentlicht. Der obere Block zeigt, was die Strategie über ihre gesamte Historie hinweg getan hat. Der untere Block ist die gehaltene 20%, die sie während der Abstimmung nie gesehen hat — einschließlich des Ausmaßes ihres Verfalls. Beide stehen auf der öffentlichen Seite, Seite an Seite.

Was heute in der Bibliothek steht

Stand 16. August 2026: 30 Strategien, über 15 Assets und 14 verschiedene Strategietypen. Die kleinste hat 30 abgeschlossene Trades hinter sich, der Durchschnitt liegt bei 45. Das sind simulierte Backtest-Trades — keine Live-Trading-Historie.

Jede Strategie steht täglich für einen Re-Backtest auf frischen Marktdaten in der Warteschlange, und die Zahlen auf ihrer Seite werden durch das Ergebnis dieses Re-Tests ersetzt. Das Ergebnis wird gedruckt, auch wenn es schlechter ist als am Tag der Veröffentlichung — so zeigt eine veröffentlichte Strategie öffentlich eine negative Out-of-Sample-Sharpe.

Hier ist eine davon, gerade live auf der Seite:

Momentum Rider auf SOL. Ein Sharpe von 0,23 gegenüber unserem Floor von 0,5, ein Out-of-Sample-Sharpe von −1,49 und eine Degradation, die am Cap von +100 eingefroren ist. Sie ist veröffentlicht, sie ist kopierbar, und das sind die Zahlen, die wir dafür zeigen.

Zwei Dinge sind hier wichtig zu verstehen:

Eine Markierung ist keine Entfernung. Der tägliche Re-Test kennzeichnet eine Strategie, die unter ein Gate gefallen ist. Er zieht sie nicht zurück. Eine nicht bestandene Strategie bleibt in der Bibliothek — weiterhin kopierbar, mit den nicht bestandenen Gates sichtbar. Eine Strategie zurückzuziehen ist eine Entscheidung, die bewusst von einem Menschen getroffen wird. Behandle eine Markierung als Warnung, auf die du reagieren musst — nicht als eine Bereinigung, die wir bereits für dich erledigt haben.

Der Verfallswert ist gedeckelt. Wir drücken die Degradation gegenüber dem ursprünglichen Backtest als Prozentwert aus, begrenzt auf ±100, wobei eine positive Zahl bedeutet, dass der Out-of-Sample-Abschnitt schlechter war, und eine negative Zahl, dass er besser war. Eine Strategie, die +100 anzeigt, hat sich um mindestens diesen Betrag verschlechtert — möglicherweise mehr. Neun der dreißig Strategien befinden sich heute genau an einem Ende dieses Caps: vier bei +100, fünf bei −100. Bei diesen neun unterschätzt der angezeigte Wert die tatsächliche Bewegung.

Die Regeln bleiben bei jedem Plan privat

Du siehst die Metriken, die dir erlauben, eine Strategie zu beurteilen: vollständige Trade-Historie, Equity-Kurve, Win Rate, Drawdown, Out-of-Sample-Ergebnisse und die Marktregimes, in denen sie funktioniert hat.

Du siehst nicht die genauen Parameterwerte. Nicht auf Free, nicht auf Pro, nicht auf Pro Max. Die meisten Produkte in dieser Kategorie verkaufen diese Zahlen im Höchsttarif; unsere werden auf jeder Ebene zurückgehalten — weshalb dieser Abschnitt ohne Upgrade-Button endet.

Jede Produktoberfläche hält sie zurück, einschließlich Chat und geteilter Links. Falls du jemals einen Weg findest, der sie zurückgibt, sag es uns, und wir schließen ihn.

Du kannst eine Strategie ohne sie ausführen. Die Ausführung erfolgt serverseitig: Die Regeln laufen auf unseren Maschinen und werden nie an deinen Browser, deine Bot-Konfiguration oder dein Exchange-Konto gesendet.

Was du damit machst

1. Durchstöbern. Die gesamte Bibliothek ist für jeden lesbar, auch für Personen ohne Konto. Das kostet nichts und erfordert keine Anmeldung.
2. Eine Strategie als Bot deployen. Das erfordert einen kostenpflichtigen Plan, und 20 der 30 Strategien sind als Premium markiert und benötigen Anny Pro. Was was ist, wird angezeigt, bevor du auf irgendetwas klickst. Du wählst die Börse, das Kapital und den Stop; die Regeln selbst bleiben serverseitig.
3. Modifizieren. Ändere die Positionsgröße, den Stop, den Take-Profit, den Timeframe. Sobald du eines davon änderst, beschreiben die Zahlen auf der Seite nicht mehr das, was du ausführst. Der tägliche Re-Test verfolgt immer die unmodifizierte Version.
4. Coins hinzufügen. Führe denselben Ansatz auf anderen Assets aus — mit dem Vorbehalt, dass jede veröffentlichte Metrik auf einem einzigen Asset erzielt wurde. Auf einer neuen Coin ist es eine ungetestete Idee, bis sie dort per Backtest geprüft wurde.
5. Ein Portfolio aufbauen. Führe mehrere Bots gleichzeitig aus, mit einer Portfolio-Ansicht, die markiert, wenn alle stillschweigend dieselbe Wette eingehen — denn Assets, die sich gemeinsam bewegen, sind keine Diversifikation.

Was es kostet

Durchstöbern kostet nichts. Eine Strategie auszuführen kostet einen kostenpflichtigen Plan — und darüber hinaus nichts: Beim Kopieren einer Strategie in einen Bot werden keine Credits verbraucht, keine Gebühr pro Strategie, kein Marketplace-Anteil.

Das Lab wurde gebaut, weil die Alternative darin besteht, eine Suche über 9.385 Kombinationen auf deiner eigenen Hardware durchzuführen, um vier Antworten daraus zu erhalten — mit einem gehaltenen Out-of-Sample, das du daran erinnern musst, dir selbst vorzuenthalten. Diese Suche einmal durchzuführen und die Überlebenden allen auf einem Plan zu geben, kostet dasselbe, als sie für eine einzige Person durchzuführen. Das ist der Teil, den Anny und Claude möglich machen — und deshalb ist er nicht separat bepreist.

Das ist die Vereinbarung. Ich übernehme das Aussortieren, du bekommst, was übrig geblieben ist — und du siehst, wenn ein Überlebender anfängt zu straucheln, auch wenn es gegen uns geht.

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Das Strategy Lab ist Research, keine Finanzberatung. Anny ist keine Finanzberaterin. Alle angezeigten Zahlen stammen aus Backtests auf historischen Daten; vergangene Backtest-Performance, einschließlich Out-of-Sample-Ergebnisse, ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Backtests berechnen Börsengebühren und Slippage wie oben beschrieben, schließen jedoch Finanzierungskosten aus und setzen voraus, dass ein Stop-Loss auf seinem Niveau ausgeführt wird. Live-Ergebnisse werden abweichen. Handle nur mit dem, was du dir leisten kannst zu verlieren.