Strategy Lab: ba mươi chiến lược, và ít nhất mười cái đang dưới ngưỡng của chính chúng tôi

Đây là con số mà một thư viện chiến lược không bao giờ nên in ra.

Trong lần re-test hôm nay (16 tháng 8 năm 2026), ít nhất 10 trong số 30 chiến lược trong Anny Strategy Lab đang nằm dưới một hoặc nhiều ngưỡng mà chúng tôi yêu cầu để công bố. Chúng vẫn còn trên trang. Vẫn có thể copy được. Và các con số thất bại được hiển thị ngay trên từng chiến lược đó.

Cụm từ "ít nhất" trong câu đó không phải để lấp liếm. Lần re-test hằng ngày tính toán lại sáu trong bảy điều kiện bên dưới — số lệnh, win rate, Sharpe, drawdown, mức suy giảm out-of-sample, Sharpe out-of-sample. Điều kiện thứ bảy — số lệnh out-of-sample — chỉ được kiểm tra tại thời điểm công bố và không được lưu lại để kiểm tra lại. Vì vậy con số 10 là mức sàn, không phải tổng chính xác, và hướng làm tròn trung thực là làm tròn lên.

Con số đó thay đổi mỗi ngày, theo cả hai chiều. Hai ngày trước là 18. Trang chiến lược hiển thị con số hiện tại, và con số đó mới là thứ có giá trị, không phải con số này.

Chúng tôi in nó ra vì một thư viện mà các con số chỉ ngày càng đẹp hơn là một thư viện không thực sự re-test. Đó là thư viện đang in lại ngày nó công bố.

Đây là cách hệ thống hoạt động, từng điều kiện một.

Những gì quá trình tìm kiếm thực sự loại bỏ

Trong lần quét gần nhất được ghi lại, chạy trước ngày 16 tháng 8 năm 2026, Lab đã backtest 9.385 tổ hợp tham số. Hai mươi lăm trong số đó tạo ra đủ số lệnh để được đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng. Bốn cái được công bố.

Hãy nói chính xác về điều xảy ra với 9.360 tổ hợp còn lại: phần lớn áp đảo trong số đó chưa bao giờ tạo ra đủ ba mươi lệnh tối thiểu, nên không có gì để đánh giá. Đó là bộ lọc cơ học, không phải phán quyết rằng từng chiến lược trong số đó sẽ thua lỗ. Không có tổ hợp nào trong số đó từng được chạy với vốn thực, và chúng tôi không khẳng định điều ngược lại.

Các lần quét được khởi động có chủ đích, bằng tay, khi chúng tôi quyết định chạy. Không có lịch trình và không có cam kết về tần suất thư viện tăng trưởng. Phần hằng ngày của hệ thống này là việc re-test, không phải việc tìm kiếm.

Tiêu chuẩn

Để đủ điều kiện công bố, một ứng viên phải vượt qua tất cả bảy điều kiện này:

Mọi con số ở trên đều được đo trên các lệnh đã trừ chi phí. Mỗi chiều của mỗi lệnh đều bị tính phí taker 0.1% cộng slippage: 0.1% với các cặp major, 0.3% với mọi thứ còn lại. Một round trip trên altcoin vì vậy mất 0.8% trước khi có thể sinh lời. Các backtest bỏ qua điều này là lý do một chiến lược với win rate 42% trông khả thi trên biểu đồ nhưng không khả thi trên sàn giao dịch.

Hai điều kiện sàn bổ sung được áp dụng thêm: probabilistic Sharpe ratio ít nhất 0.6 đo trên dữ liệu out-of-sample, và có lợi nhuận trong ít nhất một nửa các giai đoạn walk-forward.

Một giới hạn trung thực, vì chúng tôi đang trích dẫn probabilistic Sharpe bên cạnh số lượng ứng viên năm chữ số: xác suất đó không được điều chỉnh giảm xuống dựa trên số lượng tổ hợp được kiểm tra. Tìm kiếm 9.385 ứng viên và một số sẽ vượt qua bất kỳ ngưỡng cố định nào chỉ nhờ may mắn. Tập mẫu held-out bên dưới là thứ chúng tôi dựa vào để phát hiện điều đó, không phải con số PSR. Việc điều chỉnh ngưỡng theo quy mô tìm kiếm đang trong danh sách của chúng tôi và chưa được xây dựng.

Vượt qua mọi điều kiện giúp ứng viên đủ điều kiện. Đó là bài kiểm tra đầu vào, thực hiện một lần, vào ngày công bố. Điều xảy ra sau đó ở phần tiếp theo của trang này.

"Out-of-sample" ở đây có nghĩa là gì

Lịch sử của mỗi chiến lược được chia theo thứ tự thời gian. 80% đầu tiên được dùng để tìm và tinh chỉnh chiến lược. Quá trình tìm kiếm tham số không bao giờ đọc 20% cuối cùng — không có tham số của ứng viên nào được chọn, chấm điểm hay xếp hạng dựa trên nó. Chiến lược sống sót sau đó được chạy trên khoảng thời gian cuối chưa được chạm vào đó, và nếu nó sụp đổ ở đó thì không được công bố, dù 80% đầu trông tốt đến đâu.

Chúng tôi cũng chia toàn bộ lịch sử thành bốn giai đoạn tuần tự và kiểm tra xem chiến lược có giữ vững qua tất cả chúng hay không, thay vì chỉ nhờ một tháng may mắn. Để nói chính xác: các tham số được giữ cố định qua tất cả bốn giai đoạn, vì vậy điều này đo lường tính nhất quán. Tối ưu hóa lại trong mỗi cửa sổ sẽ là walk-forward optimisation, một tuyên bố khác và mạnh hơn những gì chúng tôi đang nói.

9.385 tổ hợp được tinh chỉnh trên 80% đầu tiên. Bốn cái vẫn đứng vững sau 20% cuối. Khoảng cách đó là cái giá một tập held-out áp đặt lên ứng viên, và là những gì bỏ qua nó sẽ cho phép chúng tôi công bố.

Peak Fader trên DOT, như đã công bố. Khối trên là kết quả của chiến lược qua toàn bộ lịch sử. Khối dưới là 20% held-out mà nó chưa bao giờ thấy trong quá trình tinh chỉnh, bao gồm mức suy giảm. Cả hai đều hiển thị công khai, cạnh nhau.

Những gì có trong thư viện hôm nay

Tính đến ngày 16 tháng 8 năm 2026: 30 chiến lược, trải rộng trên 15 tài sản và 14 loại chiến lược riêng biệt. Chiến lược nhỏ nhất có 30 lệnh đã đóng và mức trung bình là 45. Đây là các lệnh backtest mô phỏng, không phải lịch sử giao dịch thực.

Mỗi chiến lược được xếp hàng để re-backtest trên dữ liệu thị trường mới hằng ngày, và các con số trên trang của nó được thay thế bằng kết quả mà lần re-test đó trả về. Kết quả được in ra ngay cả khi nó tệ hơn ngày chúng tôi công bố, đó là lý do một chiến lược đã công bố có thể hiển thị Sharpe out-of-sample âm trước công chúng.

Đây là một trong số đó, đang hiển thị trực tiếp trên trang ngay lúc này:

Momentum Rider trên SOL. Sharpe 0.23 so với ngưỡng sàn 0.5, Sharpe out-of-sample là −1.49, và degradation chạm mức cap +100. Nó đã được công bố, có thể copy, và đó là những con số chúng tôi hiển thị cho nó.

Hai điều cần hiểu về điều đó:

Một cờ cảnh báo không phải là việc xóa. Lần re-test hằng ngày đánh dấu một chiến lược đã tụt dưới một điều kiện. Nó không thu hồi chiến lược đó. Một chiến lược thất bại vẫn ở trong thư viện, vẫn có thể copy, với các điều kiện thất bại được hiển thị. Việc rút một chiến lược là quyết định mà một con người đưa ra một cách có chủ đích. Hãy coi một cờ cảnh báo là lời cảnh báo mà bạn phải hành động, không phải việc dọn dẹp mà chúng tôi đã làm thay bạn.

Con số suy giảm bị giới hạn. Chúng tôi biểu thị degradation so với backtest gốc dưới dạng phần trăm được giới hạn trong khoảng ±100, trong đó số dương có nghĩa là khoảng out-of-sample tệ hơn và số âm có nghĩa là nó tốt hơn. Một chiến lược hiển thị +100 đã suy giảm ít nhất mức đó và có thể nhiều hơn. Chín trong số ba mươi chiến lược đang ở chính xác một trong hai đầu của cap đó hôm nay: bốn ở +100, năm ở −100. Với chín chiến lược đó, con số hiển thị đang nói thấp hơn mức chúng đã thực sự di chuyển.

Các quy tắc vẫn riêng tư, ở mọi gói

Bạn thấy các chỉ số để đánh giá một chiến lược: toàn bộ lịch sử lệnh, đường equity curve, win rate, drawdown, kết quả out-of-sample, và các chế độ thị trường nào nó đã hoạt động.

Bạn không thấy các giá trị tham số chính xác. Không ở Free, không ở Pro, không ở Pro Max. Hầu hết các sản phẩm trong danh mục này bán những con số đó ở gói cao nhất; các tham số của chúng tôi được giữ lại ở mọi gói, đó là lý do phần này kết thúc mà không có nút nâng cấp.

Mọi giao diện sản phẩm đều giữ lại chúng, bao gồm cả chat và các link chia sẻ. Nếu bạn tìm thấy một đường dẫn nào đó trả về chúng, hãy báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ đóng nó lại.

Bạn có thể chạy một chiến lược mà không cần chúng. Việc thực thi diễn ra phía server: các quy tắc chạy trên máy của chúng tôi và không bao giờ được gửi đến trình duyệt, cấu hình bot hay tài khoản sàn giao dịch của bạn.

Bạn làm gì với nó

1. Duyệt. Toàn bộ thư viện có thể đọc bởi bất kỳ ai, kể cả những người chưa đăng nhập. Phần này miễn phí và không cần tài khoản.
2. Triển khai một cái làm bot. Điều này cần gói trả phí, và gói trả phí bao gồm cả ba mươi chiến lược — những cái được gắn nhãn Premium không phải là mua thêm riêng. Bạn chọn sàn, vốn và stop; bản thân các quy tắc vẫn ở phía server.
3. Chỉnh sửa nó. Thay đổi kích thước vị thế, stop, take-profit, timeframe. Một khi bạn thay đổi bất kỳ thứ nào trong số đó, các con số trên trang không còn mô tả những gì bạn đang chạy nữa. Lần re-test hằng ngày luôn theo dõi phiên bản chưa được chỉnh sửa.
4. Thêm coin. Chạy cùng một hướng tiếp cận trên các tài sản khác, với lưu ý rằng mọi chỉ số đã công bố đều được đạt được trên một tài sản. Trên một coin mới, đó là ý tưởng chưa được kiểm tra cho đến khi được backtest ở đó.
5. Xây dựng danh mục. Chạy nhiều bot cùng lúc, với chế độ xem danh mục đánh dấu khi tất cả chúng đang âm thầm đặt cùng một cược, vì các tài sản di chuyển cùng nhau không phải là đa dạng hóa.

Chi phí là bao nhiêu

Duyệt miễn phí. Chạy một chiến lược cần gói trả phí và không tốn thêm gì ngoài đó: không tiêu credits khi bạn copy một chiến lược vào bot, không phí theo chiến lược, không phí marketplace.

Chúng tôi xây dựng Lab vì phương án thay thế là tự chạy tìm kiếm 9.385 tổ hợp trên phần cứng của bạn để lấy ra bốn câu trả lời, với một tập held-out mà bạn phải nhớ tự giữ lại. Chạy tìm kiếm đó một lần và đưa những chiến lược sống sót cho tất cả mọi người trong một gói có chi phí bằng chạy cho một người. Đó là phần mà Anny và Claude làm được, và là lý do tại sao nó không được định giá riêng.

Đó là thỏa thuận. Chúng tôi làm việc loại bỏ, bạn nhận được những gì đã sống sót, và bạn thấy được khi một chiến lược sống sót bắt đầu trượt dốc, kể cả khi nó đi ngược lại chúng tôi.

---

Strategy Lab là nghiên cứu, không phải lời khuyên tài chính. Anny không phải là cố vấn tài chính. Tất cả các con số hiển thị đều từ backtest trên dữ liệu lịch sử; hiệu suất backtest trong quá khứ, bao gồm kết quả out-of-sample, không phải là chỉ báo cho kết quả tương lai. Backtest tính phí sàn giao dịch và slippage như mô tả ở trên nhưng không bao gồm funding costs, và giả định stop-loss được khớp ở mức của nó. Kết quả thực tế sẽ khác. Chỉ giao dịch những gì bạn có thể chịu đựng được nếu mất.