Strategy Lab chính thức ra mắt. Ít nhất mười trong ba mươi chiến lược đang dưới ngưỡng của chính chúng tôi.
Đây là con số mà một thư viện chiến lược không được phép in ra.
Trong lần re-test hôm nay (16 tháng 8 năm 2026), ít nhất 10 trong số 30 chiến lược tại Anny Strategy Lab đang không đạt một hoặc nhiều ngưỡng mà chúng tôi yêu cầu để công bố. Chúng vẫn còn trên trang. Vẫn có thể copy. Các con số thất bại được hiển thị ngay trên từng chiến lược.
Cụm "ít nhất" trong câu đó không phải ngẫu nhiên. Lần re-test hàng ngày tính lại sáu trong bảy tiêu chí dưới đây — số lệnh, win rate, Sharpe, drawdown, mức suy giảm out-of-sample, Sharpe out-of-sample. Tiêu chí thứ bảy — số lệnh out-of-sample — chỉ được kiểm tra khi một chiến lược được công bố và không được lưu lại để kiểm tra lại. Vì vậy, 10 là con số sàn, không phải tổng chính xác, và chiều trung thực để làm tròn là lên trên.
Con số đó thay đổi mỗi ngày, theo cả hai chiều. Hai ngày trước là 18. Trang chiến lược hiển thị con số hiện tại, và con số đó mới là thứ quyết định — không phải con số ở đây.
Chúng tôi in nó ra vì một thư viện mà các con số chỉ toàn cải thiện là một thư viện không thực sự đang re-test. Đó là thư viện đang in lại ngày nó được công bố.
Hôm nay, Lab chính thức rời khỏi beta. Đây là cách nó hoạt động, từng tiêu chí một.
Những gì quá trình tìm kiếm thực sự loại bỏ
Trong lần quét gần nhất được ghi lại, chạy trước ngày 16 tháng 8 năm 2026, Lab đã backtest 9.385 tổ hợp tham số. Hai mươi lăm trong số đó tạo ra đủ lệnh để được đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng. Bốn chiến lược được công bố.
Hãy nói thẳng về những gì xảy ra với 9.360 tổ hợp còn lại: phần lớn không bao giờ tạo ra đủ 30 lệnh tối thiểu, vì vậy không có gì để đánh giá. Đó là bộ lọc cơ học, không phải phán quyết rằng mỗi trong số chúng sẽ thua lỗ. Không có tổ hợp nào từng được chạy với vốn thực, và chúng tôi không tuyên bố điều ngược lại.
Các lần quét được khởi chạy có chủ đích, bằng tay, khi chúng tôi quyết định chạy một lần. Không có lịch trình và không có cam kết về tần suất thư viện phát triển. Phần hàng ngày của hệ thống này là re-testing, không phải tìm kiếm.
Tiêu chuẩn
Để đủ điều kiện công bố, một ứng viên phải vượt qua tất cả bảy tiêu chí này:
| Tiêu chí | Ngưỡng |
|---|---|
| Số lệnh đã đóng (backtest) | ít nhất 30 |
| Win rate | ít nhất 40% |
| Sharpe ratio | ít nhất 0.5 |
| Maximum drawdown | không tệ hơn 35% |
| Mức suy giảm out-of-sample | không tệ hơn 50% |
| Sharpe out-of-sample | ít nhất 0.3 |
| Số lệnh out-of-sample | ít nhất 8 |
Mọi con số trên đều được đo trên các lệnh đã tính chi phí. Mỗi chiều của mỗi lệnh bị tính phí taker 0.1% cộng slippage: 0.1% với các cặp chính, 0.3% với mọi thứ còn lại. Một round trip trên altcoin vì vậy mất đi 0.8% trước khi có thể sinh lời. Backtest bỏ qua điều này là cách một chiến lược có win rate 42% trông khả thi trên biểu đồ nhưng không khả thi trên sàn.
Hai ngưỡng bổ sung được áp dụng thêm: probabilistic Sharpe ratio ít nhất 0.6 đo trên dữ liệu out-of-sample, và có lợi nhuận trong ít nhất một nửa các giai đoạn walk-forward.
Một giới hạn thành thật, vì chúng tôi đang trích dẫn probabilistic Sharpe cạnh số lượng ứng viên năm chữ số: xác suất đó không được điều chỉnh xuống dựa trên số lượng tổ hợp chúng tôi đã kiểm tra. Tìm kiếm 9.385 ứng viên và một số sẽ vượt qua bất kỳ ngưỡng cố định nào chỉ nhờ may mắn. Mẫu held-out bên dưới là thứ chúng tôi dựa vào để phát hiện điều đó, không phải con số PSR. Việc điều chỉnh ngưỡng theo quy mô tìm kiếm nằm trong danh sách của chúng tôi và chưa được xây dựng.
Vượt qua tất cả các tiêu chí làm cho một ứng viên đủ điều kiện. Đó là bài kiểm tra đầu vào, thực hiện một lần, vào ngày công bố. Những gì xảy ra sau đó ở phần tiếp theo của trang này.
"Out-of-sample" có nghĩa là gì ở đây
Lịch sử của mỗi chiến lược được chia theo thứ tự thời gian. 80% đầu tiên được dùng để tìm và tinh chỉnh chiến lược. Quá trình tìm kiếm tham số không bao giờ đọc 20% cuối cùng — không có tham số của ứng viên nào được chọn, chấm điểm hoặc xếp hạng bằng cách sử dụng nó. Chiến lược sống sót sau đó được chạy trên đoạn cuối chưa bị chạm đó, và nếu nó sụp đổ ở đó thì sẽ không được công bố, dù 80% đầu trông tốt đến đâu.
Chúng tôi cũng cắt toàn bộ lịch sử thành bốn giai đoạn tuần tự và kiểm tra xem chiến lược có giữ vững qua tất cả chúng thay vì chỉ nhờ một tháng may mắn. Để chính xác: các tham số được giữ cố định qua tất cả bốn giai đoạn, vì vậy thứ được đo là sự nhất quán. Tối ưu hóa lại trong từng giai đoạn sẽ là walk-forward optimisation, đó là một tuyên bố khác và mạnh hơn những gì chúng tôi đang thực hiện.
9.385 tổ hợp được tinh chỉnh trên 80% đầu tiên. Bốn chiến lược vẫn còn đứng vững sau 20% cuối cùng. Khoảng cách đó là cái giá mà một mẫu held-out đặt ra cho ứng viên, và là thứ việc bỏ qua nó đã cho phép chúng tôi công bố.
Peak Fader trên DOT, như đã được công bố. Khối trên là những gì chiến lược đã làm trong toàn bộ lịch sử. Khối dưới là 20% held-out mà nó chưa bao giờ thấy trong quá trình tinh chỉnh, bao gồm mức độ suy giảm. Cả hai đều trên trang công khai, cạnh nhau.
Thư viện hiện tại có gì
Tính đến ngày 16 tháng 8 năm 2026: 30 chiến lược, trên 15 tài sản và 14 loại chiến lược riêng biệt. Chiến lược nhỏ nhất có 30 lệnh đã đóng và mức trung bình là 45. Đây là các lệnh backtest mô phỏng, không phải lịch sử giao dịch thực.
Mọi chiến lược đều được xếp hàng để re-backtest trên dữ liệu thị trường mới hàng ngày, và các con số trên trang của nó được thay thế bằng kết quả mà lần re-test đó trả về. Kết quả được in ra ngay cả khi nó tệ hơn ngày chúng tôi công bố — đó là cách một chiến lược đã công bố có thể hiển thị Sharpe out-of-sample âm công khai.
Đây là một trong số đó, đang live trên trang web ngay lúc này:
Momentum Rider trên SOL. Sharpe 0.23 so với ngưỡng 0.5 của chúng tôi, Sharpe out-of-sample −1.49, và mức suy giảm chạm đến giới hạn +100. Nó đã được công bố, có thể copy, và đó là những con số chúng tôi hiển thị.
Hai điều cần hiểu về điều đó:
Cờ cảnh báo không phải là lệnh xóa. Re-test hàng ngày đánh dấu một chiến lược đã giảm xuống dưới tiêu chí. Nó không rút chiến lược đó lại. Một chiến lược thất bại vẫn ở trong thư viện, vẫn có thể copy, với các tiêu chí thất bại được hiển thị. Việc rút lui một chiến lược là quyết định mà một người thực hiện có chủ đích. Hãy xem cờ cảnh báo là cảnh báo bạn phải hành động, không phải việc dọn dẹp mà chúng tôi đã làm thay cho bạn.
Con số suy giảm có giới hạn. Chúng tôi biểu thị suy giảm so với backtest gốc dưới dạng phần trăm bị giới hạn ở ±100, trong đó số dương có nghĩa là đoạn out-of-sample tệ hơn và số âm có nghĩa là tốt hơn. Một chiến lược hiển thị +100 đã suy giảm ít nhất bấy nhiêu và có thể hơn. Chín trong số ba mươi chiến lược nằm chính xác ở một đầu của giới hạn đó hôm nay: bốn ở +100, năm ở −100. Với chín chiến lược đó, con số được hiển thị không phản ánh đầy đủ mức độ chúng đã thực sự thay đổi.
Quy tắc được giữ riêng tư, trên mọi gói
Bạn thấy các chỉ số để đánh giá một chiến lược: toàn bộ lịch sử lệnh, đường equity, win rate, drawdown, kết quả out-of-sample, và các chế độ thị trường mà nó hoạt động tốt.
Bạn không thấy các giá trị tham số chính xác. Không ở gói Free, không ở Pro, không ở Pro Max. Hầu hết các sản phẩm trong danh mục này bán những con số đó ở gói cao nhất; của chúng tôi được giữ lại ở mọi gói — đó là lý do phần này kết thúc mà không có nút nâng cấp.
Mọi giao diện sản phẩm đều giữ lại chúng, bao gồm chat và các link chia sẻ. Nếu bạn tìm thấy đường nào trả về chúng, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ đóng lại.
Bạn có thể chạy một chiến lược mà không cần chúng. Thực thi được thực hiện phía máy chủ: các quy tắc chạy trên máy của chúng tôi và không bao giờ được gửi đến trình duyệt của bạn, cấu hình bot của bạn, hay tài khoản sàn của bạn.
Những gì bạn có thể làm với nó
- Duyệt. Toàn bộ thư viện có thể đọc bởi bất kỳ ai, kể cả người chưa đăng nhập. Phần này miễn phí và không cần tài khoản.
- Triển khai một chiến lược thành bot. Điều này cần gói trả phí, và 20 trong số 30 chiến lược được đánh dấu Premium và cần Anny Pro. Cái nào là cái nào được gắn nhãn trước khi bạn nhấp vào bất cứ thứ gì. Bạn chọn sàn, vốn và stop; bản thân các quy tắc vẫn ở phía máy chủ.
- Sửa đổi nó. Thay đổi kích thước vị thế, stop, take-profit, khung thời gian. Một khi bạn thay đổi bất kỳ điều nào trong số đó, các con số trên trang không còn mô tả những gì bạn đang chạy nữa. Re-test hàng ngày luôn theo dõi phiên bản chưa sửa đổi.
- Thêm coin. Chạy cùng một cách tiếp cận trên các tài sản khác, với lưu ý rằng mọi chỉ số đã công bố đều được tạo ra trên một tài sản. Trên một coin mới, đó là ý tưởng chưa được kiểm tra cho đến khi nó được backtest ở đó.
- Xây dựng danh mục. Chạy nhiều bot cùng lúc, với chế độ xem danh mục đánh dấu khi tất cả chúng đang lặng lẽ đặt cùng một cược, vì các tài sản cùng di chuyển không phải là đa dạng hóa.
Chi phí là bao nhiêu
Duyệt miễn phí. Chạy một chiến lược tốn một gói trả phí và không tốn thêm gì nữa: không tiêu credits khi bạn copy một chiến lược vào bot, không phí theo chiến lược, không hoa hồng marketplace.
Chúng tôi xây dựng Lab vì thay thế duy nhất là tự chạy tìm kiếm 9.385 tổ hợp trên phần cứng của bạn để lấy ra bốn kết quả, với một mẫu held-out mà bạn phải nhớ tự giữ lại. Chạy tìm kiếm đó một lần và trao những chiến lược sống sót cho mọi người theo gói có chi phí tương tự như chạy cho một người. Đó là phần mà Anny và Claude làm cho khả thi, và đó là lý do nó không được định giá riêng.
Đó là thỏa thuận. Chúng tôi làm việc loại bỏ, bạn nhận được những gì đã sống sót, và bạn được thấy khi một chiến lược bắt đầu trượt dốc — kể cả khi nó đi ngược lại chúng tôi.
Strategy Lab là nghiên cứu, không phải lời khuyên tài chính. Anny không phải là cố vấn tài chính. Tất cả các con số được hiển thị đều từ backtest trên dữ liệu lịch sử; hiệu suất backtest trong quá khứ, bao gồm kết quả out-of-sample, không phải là chỉ báo cho kết quả tương lai. Backtest tính phí sàn và slippage như mô tả ở trên nhưng không bao gồm phí funding, và giả định stop-loss được khớp tại mức giá của nó. Kết quả thực tế sẽ khác. Chỉ giao dịch với số tiền bạn có thể chấp nhận mất.
Bạn muốn AI của Anny phân tích danh mục đầu tư? Thử Anny Line hoặc xem bảng giá.
