Strategy Lab beta'dan çıktı. Otuz stratejinin en az onu kendi çıtamızın altında.

Bir strateji kütüphanesinin asla vermemesi gereken sayı bu.

Bugünkü yeniden testte (16 Ağustos 2026), Anny Strategy Lab'daki 30 stratejinin en az 10'u, yayınlanma için belirlediğimiz eşiklerin bir veya birkaçının altında kalıyor. Hâlâ sayfadalar. Hâlâ kopyalanabilirler. Başarısız olan rakamlar her birinin üzerinde gösteriliyor.

"En az" ifadesi bu cümlede gerçek anlamda iş yapıyor. Günlük yeniden test, aşağıdaki yedi kapıdan altısını yeniden hesaplıyor — işlem sayısı, kazanma oranı, Sharpe, drawdown, örneklem dışı bozulma, örneklem dışı Sharpe. Yedincisi, örneklem dışı işlem sayısı, strateji yayınlandığında kontrol ediliyor ve yeniden doğrulama için saklanmıyor. Dolayısıyla 10 bir taban, kesin bir toplam değil; ve dürüst yönü yukarıya doğru yuvarlamak.

Bu sayı her gün değişiyor, her iki yönde de. İki gün önce 18'di. Strateji sayfasındaki güncel rakam geçerli olan; bu yazıdaki değil.

Bunu yayımlıyoruz çünkü sayıları yalnızca iyiye giden bir kütüphane, yeniden test yapmayan bir kütüphanedir. Yayınlandığı günü tekrar basıyordur.

Bugün Lab beta'dan çıkıyor. Nasıl çalıştığını, kapı kapı anlatalım.

Aramanın gerçekte ne reddettiği

En son kayıtlı taramada, 16 Ağustos 2026 öncesinde, Lab 9.385 parametre kombinasyonunu backtest etti. Bunların yirmi beşi, kalite çıtasına göre değerlendirilebilecek kadar işlem üretti. Dördü yayınlandı.

Geri kalan 9.360 için ne olduğunu net söyleyelim: büyük çoğunluğu hiçbir zaman minimum otuz işlemi üretemedi, dolayısıyla değerlendirilecek bir şey yoktu. Bu mekanik bir filtre; her birinin para kaybetmiş olacağına dair bir karar değil. Hiçbiri gerçek sermayeyle hiçbir zaman çalıştırılmadı ve aksi iddia edilmiyor.

Taramalar kasıtlı olarak, biz karar verdiğimizde manuel biçimde başlatılıyor. Bir takvim yok, kütüphanenin ne sıklıkla büyüyeceğine dair bir söz yok. Bu sistemin günlük olan kısmı yeniden test etmek; aramak değil.

Çıta

Bir adayın yayınlanmaya hak kazanması için şu yedi eşiği geçmesi gerekiyor:

Yukarıdaki her rakam, maliyetlerin ödendiği işlemler üzerinden ölçülüyor. Her işlemin her iki tarafı için %0,1 taker ücreti artı slippage uygulanıyor: majör coinlerde %0,1, diğerlerinde %0,3. Bir altcoin'de gidiş-dönüş işlem, kâr gösterebilmek için %0,8'i baştan veriyor. Bunu atlayan backtestler, %42 kazanma oranına sahip bir stratejinin grafik üzerinde uygulanabilir görünüp borsada uygulanabilir olmamasının sebebidir.

İki ek taban daha geçerli: örneklem dışı veride en az 0,6 olasılıksal Sharpe oranı ve walk-forward periyotlarının en az yarısında kârlılık.

Beş haneli aday sayısının yanında olasılıksal Sharpe'tan bahsettiğimiz için dürüst bir sınırlamayı belirtelim: bu olasılık, test ettiğimiz kombinasyon sayısına göre aşağı doğru düzeltilmiyor. 9.385 adayı tarayın, bir kısmı sırf şansa dayanarak herhangi bir sabit çıtayı geçecektir. Bunu yakalamak için aşağıdaki hold-out örneğine güveniyoruz; PSR rakamına değil. Çıtayı aramanın büyüklüğüne göre düzeltmek listemizde var ve henüz yapılmadı.

Her kapıyı geçmek bir adayı yayınlanmaya uygun kılar. Bu, yayın günü bir kez alınan bir giriş testidir. Sonrasında ne olduğu bu sayfada ileride anlatılıyor.

Burada "örneklem dışı" ne anlama geliyor

Her stratejinin geçmişi kronolojik olarak bölünüyor. İlk %80, stratejiyi bulmak ve ayarlamak için kullanılıyor. Parametre araması son %20'yi hiç okumuyor — hiçbir adayın parametreleri bu veri kullanılarak seçilmiyor, puanlanmıyor veya sıralanmıyor. Hayatta kalan strateji daha sonra o el değmemiş son kesime karşı çalıştırılıyor; eğer orada dağılırsa, ilk %80 ne kadar iyi görünürse görünsün yayınlanmıyor.

Ayrıca tam geçmişi dört ardışık periyoda bölüyor ve stratejinin dört periyotta da tutarlılığını koruduğunu kontrol ediyoruz; bir şanslı aya borçlu olmadığından emin olmak için. Tam olarak söylemek gerekirse: parametreler dört periyotta da sabit kalıyor, dolayısıyla burada ölçülen tutarlılık. Her pencerede yeniden optimize etmek walk-forward optimizasyonu olurdu; bu ise bizim yaptığımızdan farklı ve daha güçlü bir iddiadır.

9.385 kombinasyon ilk %80 üzerinde ayarlandı. Dördü son %20'den sonra hâlâ ayaktaydı. Bu fark, bir hold-out örneğinin adaya maliyeti ve atlamış olsaydık yayınlamamıza izin verecek olan şeydi.

DOT'ta Peak Fader, yayınlandığı haliyle. Üst blok, stratejinin tüm geçmişi boyunca gösterdiği performans. Alt blok, ayarlama sırasında hiç görmediği hold-out %20'lik dilim; ne kadar bozulduğu dahil. Her ikisi de genel sayfada yan yana görünüyor.

Kütüphanede bugün ne var

16 Ağustos 2026 itibarıyla: 30 strateji, 15 varlık ve 14 farklı strateji türünde. En küçüğünün arkasında 30 kapalı işlem var, ortalamanın ise 45. Bunlar simüle edilmiş backtest işlemleri; canlı trading geçmişi değil.

Her strateji, günlük olarak yeni piyasa verileriyle yeniden backtest için kuyruğa alınıyor ve sayfasındaki rakamlar o yeniden test sonucuyla değiştiriliyor. Sonuç, yayınlandığımız günden kötü olduğunda bile yazdırılıyor; yayınlanmış bir stratejinin negatif örneklem dışı Sharpe'ı kamuoyu önünde göstermesinin nedeni bu.

İşte şu an sitede canlı olan bir örnek:

SOL'da Momentum Rider. 0,5 tabanımıza karşı 0,23 Sharpe, −1,49 örneklem dışı Sharpe ve +100 kapında takılı kalmış bozulma. Yayınlı, kopyalanabilir; ve bunlar onun için gösterdiğimiz rakamlar.

Bununla ilgili anlaşılması gereken iki şey var:

Bayrak kaldırma değil. Günlük yeniden test, bir kapının altına düşen stratejiyi işaretler. Onu geri çekmez. Başarısız bir strateji kütüphanede kalır, kopyalanabilir olmaya devam eder, başarısız olan kapıları gösterilir. Birini emekli etmek, bir kişinin bilinçli olarak aldığı bir karardır. Bayrağı sizin adınıza zaten yaptığımız bir temizlik olarak değil, harekete geçmeniz gereken bir uyarı olarak değerlendirin.

Bozulma rakamı sınırlı. Bozulmayı orijinal backteste göre ±100 aralığında sınırlandırılmış bir yüzde olarak ifade ediyoruz; pozitif rakam örneklem dışı dilimin daha kötü olduğunu, negatif ise daha iyi olduğunu gösteriyor. +100 gösteren bir strateji en az o kadar bozulmuş, muhtemelen daha fazla. Otuzun dokuzundan bugün tam olarak bu kapın bir ucunda oturuyorlar: dördü +100'de, beşi −100'de. Bu dokuz için görüntülenen rakam, gerçekte ne kadar hareket ettiğini küçümsüyor.

Kurallar her planda gizli kalıyor

Bir stratejiyi değerlendirmenizi sağlayan metrikleri görüyorsunuz: tam işlem geçmişi, özsermaye eğrisi, kazanma oranı, drawdown, örneklem dışı sonuçlar ve hangi piyasa rejimlerinde çalıştığı.

Tam parametre değerlerini görmüyorsunuz. Free'de de değil, Pro'da da değil, Pro Max'te de değil. Bu kategorideki çoğu ürün bu rakamları en üst kademede satıyor; bizimkiler her kademede gizli tutuluyor; bu yüzden bu bölüm yükseltme düğmesi olmadan bitiyor.

Her ürün yüzeyi bunları gizli tutuyor; sohbet ve paylaşılan bağlantılar dahil. Eğer onları döndüren bir yol bulursanız bize söyleyin, kapatalım.

Bir stratejiyi onlar olmadan çalıştırabilirsiniz. Çalıştırma sunucu taraflı: kurallar bizim makinelerimizde çalışıyor ve hiçbir zaman tarayıcınıza, bot yapılandırmanıza veya borsa hesabınıza gönderilmiyor.

Bununla ne yapıyorsunuz

1. Gezinin. Kütüphanenin tamamı, giriş yapmamış kişiler dahil herkes tarafından okunabilir. Bu kısmın maliyeti sıfır ve hesap gerektirmiyor.
2. Birini bot olarak dağıtın. Bu ücretli bir plan gerektiriyor ve 30 stratejinin 20'si Premium olarak işaretlenmiş ve Anny Pro gerektiriyor. Hangisinin hangisi olduğu, tıklamadan önce etiketleniyor. Borsayı, sermayeyi ve stop'u siz seçiyorsunuz; kurallar sunucu taraflı kalıyor.
3. Değiştirin. Pozisyon büyüklüğünü, stop'u, take-profit'i, zaman dilimini değiştirin. Bunlardan herhangi birini değiştirdiğinizde, sayfadaki rakamlar artık çalıştırdığınız şeyi tanımlamıyor. Günlük yeniden test her zaman değiştirilmemiş sürümü izliyor.
4. Coin ekleyin. Aynı yaklaşımı diğer varlıklarda çalıştırın; ancak yayınlanan her metriğin tek bir varlıkta kazanıldığını unutmayın. Yeni bir coinde, orada backtest yapılana kadar test edilmemiş bir fikir.
5. Portföy oluşturun. Birden fazla botu aynı anda çalıştırın; hepsinin sessiz sedasız aynı bahsi yaptığını işaretleyen bir portföy görünümüyle — çünkü birlikte hareket eden varlıklar çeşitlendirme değildir.

Maliyeti ne

Gezmek ücretsiz. Bir strateji çalıştırmak ücretli bir plan gerektiriyor ve bunun üzerinde hiçbir ek maliyet yok: bir stratejiyi bota kopyaladığınızda kredi harcanmıyor, strateji başına ücret yok, pazar yeri komisyonu yok.

Lab'ı inşa ettik çünkü alternatif, dört cevap almak için kendi donanımınızda 9.385 kombinasyonlu bir arama çalıştırmak ve kendinizden withhold etmeyi hatırlamanız gereken bir hold-out örneğiyle bunu yapmak. Bu aramayı bir kez çalıştırıp hayatta kalanları bir plandaki herkese vermek, bize onu tek bir kişi için çalıştırmakla aynı maliyete geliyor. Bu kısmı Anny ve Claude mümkün kılıyor ve ayrı fiyatlandırılmamasının nedeni bu.

İşte bu düzenleme. Reddetme işini biz yapıyoruz, hayatta kalanları siz alıyorsunuz ve bir hayatta kalanın ne zaman kaymaya başladığını görebiliyorsunuz; bize karşı gittiğinde de dahil.

---

Strategy Lab araştırma niteliğindedir, finansal tavsiye değildir. Anny bir finansal danışman değildir. Gösterilen tüm rakamlar geçmiş verilere dayalı backtestlerden elde edilmiştir; örneklem dışı sonuçlar dahil geçmiş backtest performansı gelecekteki sonuçları göstermez. Backtestler yukarıda açıklandığı gibi borsa ücretlerini ve slippage'ı yansıtıyor ancak fonlama maliyetlerini hariç tutuyor ve bir stop-loss'un belirlenen seviyeden gerçekleştirildiğini varsayıyor. Canlı sonuçlar farklılık gösterecektir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarla işlem yapın.