Breakdown Runner · Keltner · BTC (4h)
Опубликовано 19 июля 2026 г. · Последний ретест 5 октября 2026 г.
Breakdown Runner — A Keltner-channel breakdown system · Short on BTC (4h). Discovered by Anny's quant engine and validated out of sample with CFO regime analysis. Performance is re-backtested daily against live market data, so the figures shown here always reflect the current market. Best performance in accumulate+distribute regime.
Показатели эффективности
Что значат эти цифры
Доходность на единицу принятого риска — не просто доходность.
Самая глубокая просадка, которую пришлось бы пересидеть.
Как она себя показала на последней пятой части истории, которую поиск никогда не видел.
Минимум 30 закрытых сделок, чтобы ничто не попало сюда по случайности.
Валидация вне выборки
Тестировано на невидимых данных для проверки, что стратегия не переобучена.
Статистическая достоверность
Насколько вероятно, что преимущество реально — статистическая достоверность вне выборки, стабильность во времени и сравнение с простым удержанием актива.
Диапазон доходности (90% доверия): -22.2% ··· 22.91% ··· 94.19%
Бэктест включает торговые комиссии и проскальзывание, предполагает последовательное реинвестирование всего капитала и не учитывает стоимость финансирования фьючерсов по коротким позициям.
С Плечом (Фьючерсы) — Проекция
Это шорт-стратегия — она торгуется только на фьючерсах, спотовой версии этих сделок не существует. Проекция применяет плечо к смоделированному PnL шорта; расходы на фандинг не учтены. Убытки усиливаются ровно так же, как прибыль — сравнивайте просадку, а не только доходность.
2× плечо
Проекция на основе спотовых сделок — без учета funding-комиссий, стоп-лосс считается исполненным по заданному уровню. Стоп находится с запасом до цены ликвидации на этих плечах, но фьючерсы с плечом могут привести к потере всей маржи. Не является финансовой рекомендацией.
Кривая капитала
Правила стратегии
Разбивка по режимам CFO
CFO Line от Anny делит рыночные условия на три режима. Накопление означает восходящий тренд — идеально для длинных позиций. Распределение означает нисходящий — лучше воздержаться или открыть шорт. Ожидание означает, что тренд неясен. Эта разбивка показывает, как стратегия вела себя в каждом режиме, помогая понять, когда она работает лучше всего.
Эта стратегия показывает лучший результат в режиме accumulate+distribute — рассмотрите фильтр режима, чтобы входить только когда CFO Line сигнализирует accumulate+distribute.
| Режим | Доходность | Сделки | Процент побед |
|---|---|---|---|
| Ожидание | -4.72% | 17 | 29.4% |
| Накопление | 9.55% | 3 | 66.7% |
| Распределение | 10.33% | 12 | 41.7% |
| _best_combo | 19.88% | 15 | 46.7% |
История сделок (32 сделок)
| Вход | Выход | Доходность | Режим |
|---|---|---|---|
| 9/15/2026 | 9/18/2026 | -3.01% | Ожидание |
| 9/10/2026 | 9/11/2026 | -3.01% | Ожидание |
| 7/24/2026 | 8/19/2026 | -3.01% | Ожидание |
| 7/17/2026 | 7/18/2026 | -3.01% | Ожидание |
| 7/13/2026 | 7/14/2026 | -3.01% | Ожидание |
| 6/25/2026 | 7/1/2026 | -3.01% | Распределение |
| 6/23/2026 | 6/25/2026 | +6.28% | Ожидание |
| 6/18/2026 | 6/20/2026 | -3.01% | Ожидание |
| 6/1/2026 | 6/2/2026 | +6.28% | Распределение |
| 5/16/2026 | 5/28/2026 | +6.28% | Ожидание |
Готовы к запуску?
Anny проведёт вас через выбор биржи, сумму инвестиций и настройки риска.
Бот — ваш. Не копия чужих сделок.
В копи-трейдинге ордера другого трейдера дублируются на ваш счёт. Здесь стратегия становится вашим ботом — ваша биржа, ваш капитал, ваш стоп и никакой доли от того, что вы заработаете.
Или создайте собственного торгового бота →
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Все стратегии связаны с риском потерь.
