Strategy Lab: тридцать стратегий, и как минимум десять не прошли наш собственный порог
Вот число, которое библиотека стратегий не должна публиковать.
По результатам сегодняшнего ретеста (16 августа 2026 года), как минимум 10 из 30 стратегий Anny Strategy Lab не проходят один или несколько порогов, которые мы требуем для публикации. Они по-прежнему на странице. Их по-прежнему можно скопировать. Провальные цифры показаны на каждой из них.
«Как минимум» — это не оговорка для красного словца. Ежедневный ретест пересчитывает шесть из семи фильтров ниже: количество сделок, win rate, Sharpe, drawdown, деградацию на out-of-sample данных, out-of-sample Sharpe. Седьмой — минимальное количество out-of-sample сделок — проверяется при публикации стратегии и не сохраняется для повторной проверки. Так что 10 — это нижняя граница, не точная сумма, и честное направление округления — вверх.
Это число меняется каждый день в обе стороны. Два дня назад было 18. На странице стратегий всегда актуальная цифра — она и имеет силу, не эта.
Я публикую это, потому что библиотека, чьи показатели только улучшаются, — это библиотека, которая не ретестирует. Она перепечатывает день своей публикации.
Вот как это работает, фильтр за фильтром.
Что поиск реально отсеивает
В последнем задокументированном прогоне, выполненном до 16 августа 2026 года, Lab протестировал 9 385 комбинаций параметров. Только двадцать пять из них сгенерировали достаточно сделок, чтобы вообще оценивать их по качественному порогу. Опубликованы были четыре.
Уточню, что произошло с остальными 9 360: подавляющее большинство не набрало минимума в тридцать сделок — а значит, оценивать там было нечего. Это механический фильтр, а не вердикт о том, что каждая из них убыточна. Ни одна из них никогда не торговалась с реальным капиталом, и я не утверждаю обратного.
Прогоны запускаются намеренно, вручную, когда принято решение его запустить. Никакого расписания нет, и никаких обещаний о частоте роста библиотеки тоже нет. Ежедневное в этой системе — ретест, а не поиск.
Порог
Чтобы претендовать на публикацию, кандидат должен пройти все семь фильтров:
| Фильтр | Порог |
|---|---|
| Закрытых сделок в бэктесте | не менее 30 |
| Win rate | не менее 40% |
| Коэффициент Sharpe | не менее 0.5 |
| Максимальный drawdown | не хуже 35% |
| Деградация на out-of-sample данных | не хуже 50% |
| Out-of-sample Sharpe | не менее 0.3 |
| Количество out-of-sample сделок | не менее 8 |
Каждая цифра выше измеряется на сделках с учётом издержек. За каждую сторону каждой сделки взимается taker-комиссия 0.1% плюс slippage: 0.1% на мейджорах, 0.3% на всём остальном. Один round trip на альткоине обходится в 0.8% до того, как покажет прибыль. Бэктесты, которые пропускают этот расчёт, — вот почему стратегия с win rate 42% выглядит рабочей на графике и не работает на бирже.
Поверх этого действуют ещё два ограничения: вероятностный коэффициент Sharpe не ниже 0.6 на out-of-sample данных и прибыльность не менее чем в половине walk-forward периодов.
Одно честное ограничение, раз уж я привожу вероятностный Sharpe рядом с пятизначным количеством кандидатов: эта вероятность не скорректирована вниз с учётом числа протестированных комбинаций. Если протестировать 9 385 кандидатов, часть из них пройдёт любой фиксированный порог просто по воле случая. Именно для этого и нужен held-out sample ниже, а не PSR-число. Корректировка порога под размер поиска — в нашем списке задач, но пока не реализована.
Прохождение всех фильтров делает кандидата eligible. Это вступительный тест, который сдаётся один раз — в день публикации. Что происходит дальше — описано ниже.
Что здесь означает «out-of-sample»
История каждой стратегии делится хронологически. Первые 80% используются для поиска и настройки. Параметрический поиск никогда не читает последние 20% — ни один кандидат не выбирается, не оценивается и не ранжируется с использованием этих данных. Выжившая стратегия затем прогоняется по этому нетронутому финальному отрезку, и если там она рассыпается — она не публикуется, как бы хорошо ни выглядели первые 80%.
Кроме этого, полная история разбивается на четыре последовательных периода, и проверяется, удерживала ли стратегия результат во всех четырёх, а не была ли обязана им одному удачному месяцу. Если быть точным: параметры зафиксированы во всех четырёх периодах, поэтому то, что здесь измеряется, — это стабильность. Повторная оптимизация внутри каждого окна была бы walk-forward optimisation — это другое и более сильное утверждение, чем то, которое я делаю.
9 385 комбинаций были настроены на первых 80%. Четыре устояли после финальных 20%. Этот разрыв — цена, которую held-out sample берёт с кандидата, и то, что его пропуск позволил бы нам опубликовать.
Peak Fader на DOT, в том виде, в каком она опубликована. Верхний блок — что стратегия делала на всей истории. Нижний блок — нетронутые 20%, которые она не видела в процессе настройки, включая степень деградации. Оба блока — на публичной странице, рядом.
Что сейчас в библиотеке
По состоянию на 16 августа 2026 года: 30 стратегий, охватывающих 15 активов и 14 различных типов стратегий. За наименьшей из них — 30 закрытых сделок, в среднем по библиотеке — 45. Это симулированные сделки из бэктеста, а не история реальной торговли.
Каждая стратегия ставится в очередь на ежедневный ре-бэктест на свежих рыночных данных, и цифры на её странице заменяются результатами этого ретеста. Результат публикуется, даже если он хуже, чем в день публикации, — именно поэтому опубликованная стратегия может показывать отрицательный out-of-sample Sharpe в открытом доступе.
Вот одна из них, сейчас вживую на сайте:
Momentum Rider на SOL. Sharpe 0.23 против нашего порога в 0.5, out-of-sample Sharpe −1.49, деградация на максимуме +100. Стратегия опубликована, её можно скопировать, и именно эти цифры мы показываем для неё.
Два важных момента, которые нужно понять.
Флаг — это не удаление. Ежедневный ретест помечает стратегию, которая опустилась ниже порога. Он не отзывает её. Стратегия, не прошедшая фильтры, остаётся в библиотеке — её по-прежнему можно скопировать, и упавшие фильтры показаны. Снять стратегию — это решение, которое принимается намеренно и человеком. Воспринимайте флаг как предупреждение, на которое нужно реагировать вам, а не как уборку, которую уже сделали за вас.
Показатель деградации ограничен. Деградацию относительно оригинального бэктеста я выражаю как процент, ограниченный значениями ±100, где положительное число означает, что out-of-sample отрезок был хуже, а отрицательное — лучше. Стратегия с показателем +100 деградировала как минимум на столько, а возможно и больше. Девять из тридцати сегодня стоят ровно на одном из концов этой шкалы: четыре на +100, пять на −100. Для этих девяти отображаемая цифра занижает реальный масштаб отклонения.
Правила остаются закрытыми на любом тарифе
Вы видите метрики, которые позволяют судить о стратегии: полную историю сделок, кривую капитала, win rate, drawdown, out-of-sample результаты и рыночные режимы, в которых она работала.
Точные значения параметров вы не видите. Ни на Free, ни на Pro, ни на Pro Max. Большинство продуктов в этой категории продают эти цифры на топовом тарифе; у меня они закрыты на каждом — именно поэтому этот раздел заканчивается без кнопки апгрейда.
Они закрыты на всех поверхностях продукта — в чате и по shared-ссылкам в том числе. Если вы когда-нибудь найдёте путь, который их возвращает, — скажите, и я закрою его.
Запускать стратегию без них можно. Исполнение серверное: правила работают на моих машинах и никогда не отправляются в ваш браузер, конфиг бота или аккаунт биржи.
Что вы делаете с этим
- Смотрите. Вся библиотека открыта для чтения любому — включая тех, кто не залогинен. Это ничего не стоит и не требует аккаунта.
- Запускаете как бота. Для этого нужен платный тариф, и он включает все тридцать стратегий — те, что помечены Premium, не являются отдельной покупкой. Вы выбираете биржу, капитал и stop; правила остаются на сервере.
- Модифицируете. Меняете размер позиции, stop, take-profit, таймфрейм. Как только вы изменили что-либо из этого, цифры на странице перестают описывать то, что вы запускаете. Ежедневный ретест всегда отслеживает немодифицированную версию.
- Добавляете монеты. Запускаете тот же подход на других активах — с оговоркой, что каждая опубликованная метрика заработана на одном конкретном активе. На новой монете это непроверенная идея, пока там не сделан бэктест.
- Строите портфель. Запускаете несколько ботов одновременно с представлением портфеля, которое сигнализирует, когда все они незаметно делают одну и ту же ставку — потому что активы, движущиеся вместе, не являются диверсификацией.
Что это стоит
Просмотр — бесплатно. Запуск стратегии — платный тариф и ничего сверху: никаких кредитов при копировании стратегии в бота, никаких per-strategy сборов, никаких комиссий маркетплейса.
Lab появился потому, что альтернатива — это запустить поиск по 9 385 комбинациям на своём железе, чтобы получить четыре ответа из него, с held-out sample, который нужно самостоятельно не давать себе смотреть. Запустить этот поиск один раз и отдать выживших всем на тарифе стоит столько же, сколько запустить его для одного человека. Это то, что делает возможным Anny — и именно поэтому это не выделено в отдельную строку в прайсе.
Вот договорённость. Я делаю отсев, вы получаете то, что выжило, и видите, когда выживший начинает сдавать — включая случаи, когда это идёт против нас.
Strategy Lab — это исследование, а не финансовый совет. Anny не является финансовым советником. Все показанные цифры получены из бэктестов на исторических данных; прошлая производительность бэктестов, включая out-of-sample результаты, не является индикатором будущих результатов. Бэктесты учитывают биржевые комиссии и slippage, как описано выше, но не включают funding costs и предполагают исполнение stop-loss по его уровню. Реальные результаты будут отличаться. Торгуйте только тем, что можете позволить себе потерять.
Хотите, чтобы ИИ Anny проанализировал ваш портфель? Попробуйте Anny Line или смотреть тарифы.
