Strategy Lab вышел из беты. Минимум десять из тридцати стратегий не проходят наш собственный порог.

Вот цифра, которую библиотека стратегий не должна показывать.

По результатам сегодняшнего ретеста (16 августа 2026), минимум 10 из 30 стратегий в Anny Strategy Lab не проходят один или несколько порогов, которые мы требуем для публикации. Они по-прежнему на странице. Их по-прежнему можно скопировать. Проваленные показатели отображаются на каждой из них.

Слово «минимум» здесь несёт реальный вес. Ежедневный ретест пересчитывает шесть из семи фильтров ниже — количество сделок, win rate, Sharpe, просадка, деградация на out-of-sample данных, out-of-sample Sharpe. Седьмой — количество out-of-sample сделок — проверяется при публикации стратегии и не сохраняется для повторной проверки. Поэтому 10 — это нижняя граница, а не точная сумма, и честное направление округления — вверх.

Эта цифра меняется каждый день в обе стороны. Два дня назад было 18. На странице стратегий всегда отображается актуальное число — оно и является ориентиром, а не это.

Мы публикуем её потому, что библиотека, показатели которой только улучшаются, — это библиотека, которая не ретестирует. Она перепечатывает день публикации.

Сегодня Lab выходит из беты. Вот как он работает — фильтр за фильтром.

Что поиск отсеивает на самом деле

В ходе последнего зафиксированного прогона, запущенного до 16 августа 2026, Lab протестировал на бэктесте 9 385 комбинаций параметров. Двадцать пять из них сгенерировали достаточно сделок, чтобы вообще оцениваться по планке качества. Четыре были опубликованы.

Будем точны в том, что произошло с остальными 9 360: подавляющее большинство так и не сгенерировало минимальных тридцати сделок — и оценивать было нечего. Это механический фильтр, а не вердикт о том, что каждая из них принесла бы убыток. Ни одна из них никогда не запускалась с реальным капиталом, и мы не утверждаем обратного.

Прогоны запускаются намеренно, вручную, когда принимается решение их провести. Никакого расписания нет, и никаких обещаний о том, как часто растёт библиотека, тоже нет. Ежедневное в этой системе — ретестирование, а не поиск.

Планка

Чтобы претендовать на публикацию, кандидат должен пройти все семь фильтров:

Каждый показатель выше рассчитывается на сделках с учётом издержек. С каждой стороны каждой сделки взимается комиссия тейкера 0.1% плюс проскальзывание: 0.1% на мажорах, 0.3% на всём остальном. Таким образом, одна сделка туда-обратно по альткоину стоит 0.8% до того, как покажет прибыль. Бэктесты, которые это игнорируют, — именно то, из-за чего стратегия с win rate 42% выглядит жизнеспособной на графике и не является таковой на бирже.

Поверх этого действуют ещё два нижних ограничения: вероятностный Sharpe ratio не менее 0.6, измеренный на out-of-sample данных, и прибыльность не менее чем в половине периодов walk-forward.

Одно честное ограничение, раз уж мы цитируем вероятностный Sharpe рядом с пятизначным числом кандидатов: эта вероятность не скорректирована в сторону уменьшения с учётом количества протестированных комбинаций. При поиске по 9 385 кандидатам некоторые пройдут любую фиксированную планку просто по удаче. Именно на held-out выборку ниже мы полагаемся, чтобы это поймать, а не на число PSR. Корректировка планки с учётом объёма поиска есть в нашем списке задач — она ещё не реализована.

Прохождение всех фильтров делает кандидата допустимым к публикации. Это вступительный тест, который сдаётся один раз — в день публикации. Что происходит дальше — описано ниже.

Что здесь означает «out-of-sample»

История каждой стратегии делится хронологически. Первые 80% используются для её поиска и настройки. Поиск параметров никогда не читает последние 20% — ни один параметр кандидата не выбирается, не оценивается и не ранжируется с их использованием. Выжившая стратегия затем прогоняется по этому нетронутому финальному отрезку, и если там она разваливается — она не публикуется, как бы хорошо ни выглядели первые 80%.

Мы также разбиваем всю историю на четыре последовательных периода и проверяем, что стратегия держалась на протяжении всех них, а не обязана своим результатом одному удачному месяцу. Если быть точным: параметры фиксируются на всех четырёх периодах, поэтому измеряется именно стабильность. Повторная оптимизация внутри каждого окна была бы walk-forward оптимизацией — это другое и более сильное утверждение, чем то, которое мы делаем.

9 385 комбинаций настраивались на первых 80%. Четыре устояли после финальных 20%. Этот разрыв — цена, которую held-out выборка берёт с кандидата, и то, что её пропуск позволил бы нам опубликовать.

Peak Fader на DOT, в опубликованном виде. Верхний блок — что стратегия делала на всей своей истории. Нижний блок — нетронутые 20%, которые она не видела во время настройки, включая степень деградации. Оба блока — на публичной странице, рядом.

Что сейчас есть в библиотеке

По состоянию на 16 августа 2026: 30 стратегий, охватывающих 15 активов и 14 различных типов стратегий. За наименьшей — 30 закрытых сделок, среднее значение — 45. Это смоделированные сделки бэктеста, а не история реальной торговли.

Каждая стратегия ставится в очередь на повторный бэктест по свежим рыночным данным ежедневно, и показатели на её странице заменяются тем, что возвращает этот ретест. Результат публикуется, даже если он хуже, чем в день публикации, — именно поэтому опубликованная стратегия может показывать отрицательный out-of-sample Sharpe в открытом доступе.

Вот одна из них, прямо сейчас на сайте:

Momentum Rider на SOL. Sharpe 0.23 против нашего порога 0.5, out-of-sample Sharpe −1.49, и деградация зафиксирована на максимальном значении +100. Она опубликована, её можно скопировать, и именно эти цифры мы показываем.

Два момента, которые важно понимать:

Флаг — это не удаление. Ежедневный ретест помечает стратегию, упавшую ниже фильтра. Он не отзывает её. Стратегия с нарушениями остаётся в библиотеке, её по-прежнему можно скопировать, а проваленные фильтры отображаются. Вывести стратегию из обращения — это решение, которое человек принимает намеренно. Относитесь к флагу как к предупреждению, на которое нужно реагировать вам, а не как к уборке, которую мы уже сделали за вас.

Показатель деградации ограничен сверху. Деградацию относительно исходного бэктеста мы выражаем в процентах, ограниченных диапазоном ±100, где положительное число означает, что out-of-sample отрезок был хуже, а отрицательное — что лучше. Стратегия с показателем +100 деградировала как минимум на столько, а возможно и больше. Девять из тридцати сегодня находятся ровно на одном из концов этого диапазона: четыре на +100, пять на −100. Для этих девяти отображаемая цифра занижает реальное отклонение.

Правила остаются закрытыми на всех тарифах

Вы видите метрики, которые позволяют вам оценить стратегию: полную историю сделок, кривую доходности, win rate, просадку, out-of-sample результаты и рыночные режимы, в которых она работала.

Точные значения параметров вы не видите. Ни на Free, ни на Pro, ни на Pro Max. Большинство продуктов в этой категории продают эти цифры на топовом тарифе; у нас они закрыты на каждом уровне — именно поэтому этот раздел заканчивается без кнопки апгрейда.

Каждая поверхность продукта их скрывает — чат, шаренные ссылки включительно. Если вы когда-нибудь найдёте путь, который их возвращает, — сообщите нам, и мы его закроем.

Запускать стратегию без них можно. Исполнение серверное: правила выполняются на наших машинах и никогда не передаются в ваш браузер, конфиг бота или на ваш аккаунт биржи.

Что с этим делать

1. Изучите библиотеку. Вся библиотека доступна для чтения любому, включая людей без аккаунта. Это ничего не стоит и не требует регистрации.
2. Запустите стратегию как бота. Для этого нужен платный тариф, а 20 из 30 стратегий помечены как Premium и требуют Anny Pro. Какая из них какая — указано до того, как вы на что-либо нажмёте. Вы выбираете биржу, капитал и stop-loss; сами правила остаются на сервере.
3. Измените её. Поменяйте размер позиции, stop-loss, take-profit, таймфрейм. Как только вы измените что-либо из этого, цифры на странице перестанут описывать то, что вы запускаете. Ежедневный ретест всегда отслеживает немодифицированную версию.
4. Добавьте монеты. Запустите тот же подход на других активах, оговорившись: каждая опубликованная метрика заработана на одном конкретном активе. На новой монете это непроверенная идея до тех пор, пока там не будет проведён бэктест.
5. Соберите портфель. Запустите несколько ботов одновременно с портфельным обзором, который сигнализирует, когда все они тихо делают одну и ту же ставку — потому что активы, движущиеся вместе, — это не диверсификация.

Что это стоит

Просмотр — бесплатно. Запуск стратегии стоит платного тарифа и ничего сверх него: никаких кредитов при копировании стратегии в бота, никакой платы за стратегию, никакого процента маркетплейса.

Lab был создан потому, что альтернатива — самостоятельно запускать поиск по 9 385 комбинациям на собственном железе, чтобы получить из него четыре ответа, с held-out выборкой, которую нужно не забыть не трогать самому. Запустить этот поиск один раз и отдать выживших всем, кто на тарифе, стоит столько же, сколько запустить его для одного человека. Это та часть, которую делают возможной Anny и Claude, и именно поэтому она не тарифицируется отдельно.

Вот как это устроено. Отбор — за мной, вам достаётся то, что выжило, и вы видите, когда выживший начинает скользить вниз — в том числе когда это идёт против нас.

---

Strategy Lab — это исследование, а не финансовый совет. Anny не является финансовым советником. Все показанные цифры взяты из бэктестов на исторических данных; прошлые результаты бэктестов, включая out-of-sample результаты, не являются индикатором будущих результатов. Бэктесты включают комиссии биржи и проскальзывание, как описано выше, но исключают расходы на финансирование и предполагают исполнение stop-loss по его уровню. Реальные результаты будут отличаться. Торгуйте только тем, что вы можете позволить себе потерять.