High-Return BTC Keltner Channel Breakdown (Short) (4h)
Publicado 19 de julho de 2026
Keltner Channel Breakdown (Short) strategy on BTC. +22.91% return over the test period with 41.2% win rate and 1.39 profit factor. Sharpe ratio: 0.9. Max drawdown: 14.9%. Best performance in distribute regime.
Métricas de Desempenho
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada.
Confiança Estatística
Quão provável é que a vantagem seja real — confiança estatística fora da amostra, consistência ao longo do tempo e uma comparação com simplesmente manter o ativo.
Faixa de retorno (90% de confiança): -22.2% ··· 22.91% ··· 94.19%
O backtest inclui taxas de negociação e slippage, assume capitalização sequencial com capital total e não modela custos de financiamento de futuros em posições vendidas.
Com Alavancagem (Futuros) — Projeção
Mesmas entradas e saídas do backtest spot, com PnL multiplicado pela alavancagem. As perdas são amplificadas exatamente como os ganhos — compare o drawdown, não apenas o retorno.
2× alavancagem
Projeção a partir de trades spot — exclui taxas de funding e assume que o stop-loss executa no nível definido. O stop fica bem dentro da distância de liquidação nesses níveis, mas futuros alavancados podem perder toda a margem. Não é aconselhamento financeiro.
Curva de Patrimônio
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
Anny's CFO Line divides market conditions into three regimes. Accumulate means the trend is bullish — ideal for long entries. Distribute means bearish — better to avoid or short. Wait means the trend is unclear. This breakdown shows how the strategy performed in each regime, helping you understand when it works best.
This strategy performs best during accumulate+distribute — consider using the regime filter to only enter trades when the CFO Line signals accumulate+distribute.
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | -0.35% | 21 | 33.3% |
| Acumulação | 6.17% | 1 | 100% |
| Distribuição | 18.36% | 12 | 50% |
| _best_combo | 24.53% | 13 | 53.8% |
Histórico de Trades (34 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 7/25/2025 | 7/27/2025 | -3.11% | Espera |
| 7/31/2025 | 8/10/2025 | -3.11% | Espera |
| 8/14/2025 | 8/24/2025 | +6.17% | Espera |
| 8/24/2025 | 9/12/2025 | -3.11% | Espera |
| 9/22/2025 | 10/1/2025 | -3.11% | Espera |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | Espera |
| 10/14/2025 | 10/17/2025 | +6.17% | Distribuição |
| 10/29/2025 | 11/4/2025 | +6.17% | Espera |
| 11/6/2025 | 11/9/2025 | -3.11% | Distribuição |
| 11/12/2025 | 11/14/2025 | +6.17% | Espera |
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Resultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.
