SOL4hmedium 위험최적: 대기
High-Return SOL MACD Momentum (4h)
게시일 2026년 5월 15일
MACD Momentum on SOL (4h). 39.86% return, 42% win rate, Sharpe 1.09.
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성과 지표
총 수익률
+39.86%
샤프 비율
1.09
승률
42.00%
최대 낙폭
19.22%
거래 수
69
수익 팩터
1.32
평균 수익/거래
0.58%
평균 보유 (봉)
9
표본 외 검증
전략이 과적합되지 않았는지 확인하기 위해 미확인 데이터로 테스트했습니다.
OOS 수익
4.70%
OOS 승률
40.00%
OOS 샤프
0.79
성능 저하
31.90%
레버리지 적용 (선물) — 추정
현물 백테스트와 동일한 진입/청산 시점에 PnL을 레버리지 배수로 적용한 결과입니다. 손실도 수익과 똑같이 확대됩니다 — 수익률만 보지 말고 낙폭을 비교하세요.
2× 레버리지
추정 수익률
+23.82%
추정 최대 낙폭
-37.14%
승률
40%
청산 거리
50%
현물 거래 기반 추정 — 펀딩 수수료 제외, 스탑로스가 설정 가격에 체결된다고 가정합니다. 이 레버리지에서 스탑은 청산가까지 충분한 여유가 있지만, 레버리지 선물은 증거금 전액을 잃을 수 있습니다. 투자 자문이 아닙니다.
전략 규칙
진입 트리거MACD histogram crosses_above 0
손절percent 3%
익절percent 6%
CFO 체제 분석
대기 98%
| 체제 | 수익률 | 거래 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 대기 | 23.29% | 49 | 40.8% |
| 축적 | 0% | 0 | 0% |
| 분배 | -3.19% | 1 | 0% |
거래 내역 (50 거래)
| 진입 | 청산 | 수익률 | 체제 |
|---|---|---|---|
| 8/22/2025 | 8/23/2025 | +5.79% | - |
| 8/27/2025 | 8/28/2025 | +5.79% | - |
| 9/2/2025 | 9/6/2025 | -3.19% | - |
| 9/7/2025 | 9/9/2025 | +5.79% | - |
| 9/14/2025 | 9/14/2025 | -3.19% | - |
| 9/17/2025 | 9/19/2025 | -3.19% | - |
| 9/26/2025 | 9/29/2025 | +5.79% | - |
| 10/12/2025 | 10/13/2025 | -3.19% | - |
| 10/18/2025 | 10/21/2025 | +5.79% | - |
| 10/23/2025 | 10/26/2025 | +5.79% | - |
