BTC4hlow 위험
High-Return BTC Keltner Channel Breakdown (Short) (4h)
게시일 2026년 7월 4일
Keltner Channel Breakdown (Short) strategy on BTC. +30.93% return over the test period with 43.8% win rate and 1.54 profit factor. Sharpe ratio: 1.14. Max drawdown: 14.9%. Best performance in distribute regime.
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성과 지표
총 수익률
+30.40%
샤프 비율
1.14
승률
43.80%
최대 낙폭
14.90%
거래 수
32
수익 팩터
1.54
평균 수익/거래
0.95%
평균 보유 (봉)
26
표본 외 검증
전략이 과적합되지 않았는지 확인하기 위해 미확인 데이터로 테스트했습니다. 낮은 성능 저하는 견고성을 확인합니다.
OOS 수익
5.47%
OOS 승률
42.90%
OOS 샤프
1.10
성능 저하
5.17%
레버리지 적용 (선물) — 추정
현물 백테스트와 동일한 진입/청산 시점에 PnL을 레버리지 배수로 적용한 결과입니다. 손실도 수익과 똑같이 확대됩니다 — 수익률만 보지 말고 낙폭을 비교하세요.
2× 레버리지
추정 수익률
+60.5%
추정 최대 낙폭
-28.34%
승률
43.8%
청산 거리
50%
현물 거래 기반 추정 — 펀딩 수수료 제외, 스탑로스가 설정 가격에 체결된다고 가정합니다. 이 레버리지에서 스탑은 청산가까지 충분한 여유가 있지만, 레버리지 선물은 증거금 전액을 잃을 수 있습니다. 투자 자문이 아닙니다.
자산 곡선
전략 규칙
진입 트리거PRICE close crosses_below KELTNER(20)
손절percent 3%
익절percent 6%
CFO 체제 분석
대기 30%
분배 19%
| 체제 | 수익률 | 거래 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 대기 | 5.87% | 19 | 36.8% |
| 축적 | 6.17% | 1 | 100% |
| 분배 | 18.36% | 12 | 50% |
| _best_combo | 30.4% | 32 | 43.8% |
거래 내역 (32 거래)
| 진입 | 청산 | 수익률 | 체제 |
|---|---|---|---|
| 7/25/2025 | 7/27/2025 | -3.11% | 대기 |
| 7/31/2025 | 8/10/2025 | -3.11% | 대기 |
| 8/14/2025 | 8/24/2025 | +6.17% | 대기 |
| 8/24/2025 | 9/12/2025 | -3.11% | 대기 |
| 9/22/2025 | 10/1/2025 | -3.11% | 대기 |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | 대기 |
| 10/14/2025 | 10/17/2025 | +6.17% | 분배 |
| 10/29/2025 | 11/4/2025 | +6.17% | 대기 |
| 11/6/2025 | 11/9/2025 | -3.11% | 분배 |
| 11/12/2025 | 11/14/2025 | +6.17% | 대기 |
