High-Return ADA Keltner Channel Breakdown (Short) (4h)
게시일 2026년 7월 19일
Keltner Channel Breakdown (Short) strategy on ADA. +32.03% return over the test period with 40.4% win rate and 1.34 profit factor. Sharpe ratio: 1. Max drawdown: 17.54%. Best performance in distribute regime.
성과 지표
표본 외 검증
전략이 과적합되지 않았는지 확인하기 위해 미확인 데이터로 테스트했습니다. 낮은 성능 저하는 견고성을 확인합니다.
통계적 신뢰도
엣지가 실제일 가능성 — 표본 외 통계적 신뢰도, 시간에 따른 일관성, 그리고 단순 보유와의 비교.
수익 범위 (90% 신뢰도): -16.43% ··· 32.03% ··· 128.57%
백테스트는 거래 수수료와 슬리피지를 포함하고, 전액 순차 복리를 가정하며, 숏 포지션의 선물 자금 조달 비용은 반영하지 않습니다.
레버리지 적용 (선물) — 추정
현물 백테스트와 동일한 진입/청산 시점에 PnL을 레버리지 배수로 적용한 결과입니다. 손실도 수익과 똑같이 확대됩니다 — 수익률만 보지 말고 낙폭을 비교하세요.
2× 레버리지
현물 거래 기반 추정 — 펀딩 수수료 제외, 스탑로스가 설정 가격에 체결된다고 가정합니다. 이 레버리지에서 스탑은 청산가까지 충분한 여유가 있지만, 레버리지 선물은 증거금 전액을 잃을 수 있습니다. 투자 자문이 아닙니다.
자산 곡선
전략 규칙
CFO 체제 분석
Anny's CFO Line divides market conditions into three regimes. Accumulate means the trend is bullish — ideal for long entries. Distribute means bearish — better to avoid or short. Wait means the trend is unclear. This breakdown shows how the strategy performed in each regime, helping you understand when it works best.
This strategy performs best during wait+distribute — consider using the regime filter to only enter trades when the CFO Line signals wait+distribute.
| 체제 | 수익률 | 거래 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 대기 | 5.87% | 19 | 36.8% |
| 축적 | 0% | 0 | 0% |
| 분배 | 24.23% | 31 | 41.9% |
| _best_combo | 30.1% | 50 | 40% |
거래 내역 (50 거래)
| 진입 | 청산 | 수익률 | 체제 |
|---|---|---|---|
| 7/30/2025 | 7/30/2025 | -3.11% | 분배 |
| 7/31/2025 | 8/2/2025 | +6.17% | 분배 |
| 8/19/2025 | 8/20/2025 | -3.11% | 대기 |
| 8/25/2025 | 8/26/2025 | -3.11% | 대기 |
| 9/15/2025 | 9/17/2025 | -3.11% | 대기 |
| 9/22/2025 | 9/22/2025 | +6.17% | 대기 |
| 9/25/2025 | 10/1/2025 | -3.11% | 분배 |
| 10/7/2025 | 10/8/2025 | -3.11% | 대기 |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | 분배 |
| 10/17/2025 | 10/17/2025 | -3.11% | 분배 |
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과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 모든 전략에는 손실 위험이 있습니다.
