Lo Strategy Lab: trenta strategie, e almeno dieci sono sotto la nostra stessa soglia
Ecco il numero che una libreria di strategie non dovrebbe mai pubblicare.
Nel re-test di oggi (16 agosto 2026), almeno 10 delle 30 strategie dell'Anny Strategy Lab non superano uno o più dei requisiti che imponiamo per la pubblicazione. Sono ancora nella pagina. Sono ancora copiabili. I numeri che non passano sono visibili su ciascuna.
"Almeno" in quella frase fa un lavoro preciso. Il re-test giornaliero ricalcola sei dei sette gate elencati sotto — trade, win rate, Sharpe, drawdown, degradazione out-of-sample, Sharpe out-of-sample. Il settimo, il conteggio dei trade out-of-sample, viene verificato al momento della pubblicazione e non è memorizzato per i controlli successivi. Quindi 10 è un minimo, non un totale esatto, e la direzione onesta in cui arrotondare è verso l'alto.
Quel numero cambia ogni giorno, in entrambe le direzioni. Due giorni fa era 18. La pagina delle strategie riporta il dato aggiornato, ed è quello che conta — non questo.
Lo pubblichiamo perché una libreria i cui numeri migliorano solo non sta eseguendo re-test. Sta ristampando il giorno in cui ha pubblicato.
Ecco come funziona, gate per gate.
Cosa il motore di ricerca scarta davvero
Nell'ultima sweep registrata, eseguita prima del 16 agosto 2026, il Lab ha testato 9.385 combinazioni di parametri. Venticinque di esse hanno prodotto abbastanza trade per essere valutate rispetto alla soglia di qualità. Quattro sono state pubblicate.
Bisogna essere precisi su cosa è successo alle altre 9.360: la grande maggioranza non ha mai generato i trenta trade minimi necessari, quindi non c'era nulla da giudicare. Questo è un filtro meccanico, non un verdetto sul fatto che avrebbero perso denaro. Nessuna di esse è mai stata eseguita con capitale reale, e non stiamo sostenendo il contrario.
Le sweep vengono avviate deliberatamente, a mano, quando decidiamo di eseguirne una. Non esiste un calendario né una promessa su quanto spesso la libreria cresce. La parte giornaliera di questo sistema è il re-testing, non la ricerca.
La soglia
Per essere eleggibile alla pubblicazione, un candidato deve superare tutti e sette questi gate:
| Gate | Soglia |
|---|---|
| Trade backtestati chiusi | almeno 30 |
| Win rate | almeno 40% |
| Sharpe ratio | almeno 0.5 |
| Maximum drawdown | non peggiore del 35% |
| Degradazione out-of-sample | non peggiore del 50% |
| Sharpe out-of-sample | almeno 0.3 |
| Trade out-of-sample | almeno 8 |
Ogni cifra sopra è misurata su trade che pagano i costi. Ciascun lato di ogni trade viene addebitato con una taker fee dello 0.1% più slippage: 0.1% sui major, 0.3% su tutto il resto. Un round trip su un altcoin cede quindi lo 0.8% prima di poter mostrare un profitto. I backtest che saltano questo passaggio sono il motivo per cui una strategia con un win rate del 42% sembra valida su un grafico e non lo è su un exchange.
Si applicano altri due requisiti aggiuntivi: uno Sharpe ratio probabilistico di almeno 0.6 misurato sui dati out-of-sample, e la redditività in almeno metà dei periodi walk-forward.
Una limitazione onesta, dal momento che stiamo citando uno Sharpe probabilistico accanto a un conteggio di candidati a cinque cifre: quella probabilità non viene corretta verso il basso in base al numero di combinazioni testate. Cercare tra 9.385 candidati significa che alcuni supereranno qualsiasi soglia fissa per pura fortuna. Il campione held-out descritto più avanti è ciò su cui facciamo affidamento per intercettarlo, non il numero PSR. Correggere la soglia in base alla dimensione della ricerca è nella nostra lista e non è ancora implementato.
Superare tutti i gate rende un candidato eleggibile. È un test di ingresso, sostenuto una volta sola, il giorno della pubblicazione. Cosa succede dopo è più avanti in questa pagina.
Cosa significa "out-of-sample" qui
La storia di ogni strategia viene suddivisa cronologicamente. Il primo 80% viene utilizzato per trovarla e calibrarla. Il processo di ricerca dei parametri non legge mai il 20% finale — nessun parametro di un candidato viene scelto, valutato o classificato utilizzandolo. La strategia sopravvissuta viene poi testata su quel tratto finale intatto, e se si sgretola lì non viene pubblicata, per quanto buono fosse il primo 80%.
Dividiamo anche l'intera storia in quattro periodi sequenziali e verifichiamo che la strategia abbia retto in tutti, invece di dover il suo risultato a un mese fortunato. Per essere precisi: i parametri rimangono fissi in tutti e quattro i periodi, quindi ciò che si misura è la consistenza. Ri-ottimizzare all'interno di ogni finestra sarebbe walk-forward optimisation, che è un'affermazione diversa e più forte rispetto a quella che stiamo facendo.
9.385 combinazioni sono state calibrate sul primo 80%. Quattro erano ancora in piedi dopo il 20% finale. Questo scarto è il costo che un campione held-out impone a un candidato, e quello che saltarlo ci avrebbe permesso di pubblicare.
Peak Fader su DOT, come pubblicato. Il blocco superiore mostra cosa ha fatto la strategia nell'arco della sua intera storia. Il blocco inferiore è il 20% held-out che non ha mai visto durante la calibrazione, incluso quanto si è deteriorata. Entrambi sono sulla pagina pubblica, fianco a fianco.
Cosa c'è nella libreria oggi
Al 16 agosto 2026: 30 strategie, su 15 asset e 14 tipi di strategia distinti. La più piccola ha 30 trade chiusi alle spalle e la media ne ha 45. Questi sono trade simulati da backtest, non storia di trading live.
Ogni strategia è in coda per un re-backtest su dati di mercato aggiornati ogni giorno, e i numeri sulla sua pagina vengono sostituiti con quelli restituiti da quel re-test. Il risultato viene pubblicato anche quando è peggiore del giorno in cui abbiamo pubblicato la strategia — ed è così che una strategia pubblicata finisce per mostrare uno Sharpe out-of-sample negativo in pubblico.
Ecco una di esse, live sul sito in questo momento:
Momentum Rider su SOL. Uno Sharpe di 0.23 contro la nostra soglia di 0.5, uno Sharpe out-of-sample di −1.49, e una degradazione al massimo del cap di +100. È pubblicata, è copiabile, e questi sono i numeri che mostriamo.
Due cose da capire su questo:
Un flag non è una rimozione. Il re-test giornaliero segnala una strategia che è scesa sotto un gate. Non la ritira. Una strategia con flag rimane nella libreria, ancora copiabile, con i gate falliti mostrati in evidenza. Ritirarla è una decisione che una persona prende deliberatamente. Tratta un flag come un avviso su cui devi agire, non come una pulizia che abbiamo già fatto per te.
La cifra di decadimento ha un cap. Esprimiamo la degradazione rispetto al backtest originale come percentuale con limite di ±100, dove un numero positivo significa che il tratto out-of-sample è andato peggio e un numero negativo significa che è andato meglio. Una strategia che mostra +100 si è deteriorata almeno di quella misura, e forse di più. Nove delle trenta si trovano esattamente su uno dei due estremi del cap oggi: quattro a +100, cinque a −100. Per quelle nove la cifra mostrata sottostima di quanto si siano realmente spostate.
Le regole rimangono private, su qualsiasi piano
Vedi le metriche che ti permettono di giudicare una strategia: intera storia dei trade, equity curve, win rate, drawdown, risultati out-of-sample e in quali regimi di mercato ha funzionato.
Non vedi i valori esatti dei parametri. Né su Free, né su Pro, né su Pro Max. La maggior parte dei prodotti in questa categoria vende quei numeri al tier più alto; i nostri vengono trattenuti su ogni tier — ed è per questo che questa sezione finisce senza un pulsante di upgrade.
Ogni superficie del prodotto li trattiene: chat e link condivisi inclusi. Se trovi mai un percorso che li restituisce, comunicacelo e lo chiudiamo.
Puoi eseguire una strategia senza di essi. L'esecuzione è server-side: le regole girano sulle nostre macchine e non vengono mai inviate al tuo browser, alla tua configurazione bot, o al tuo account sull'exchange.
Cosa farci
- Sfoglia. L'intera libreria è leggibile da chiunque, incluse le persone non registrate. Questa parte non costa nulla e non richiede un account.
- Deployane una come bot. Questo richiede un piano a pagamento, e un piano a pagamento include tutte e trenta — quelle contrassegnate come Premium non sono un acquisto separato. Scegli l'exchange, il capitale e lo stop; le regole rimangono server-side.
- Modificala. Cambia la dimensione della posizione, lo stop, il take-profit, il timeframe. Una volta modificato uno qualsiasi di questi, i numeri sulla pagina smettono di descrivere ciò che stai eseguendo. Il re-test giornaliero traccia sempre la versione non modificata.
- Aggiungi asset. Esegui lo stesso approccio su altri asset, con la precisazione che ogni metrica pubblicata è stata ottenuta su un asset specifico. Su una nuova coin è un'idea non testata finché non viene backtestata lì.
- Costruisci un portafoglio. Esegui diversi bot contemporaneamente, con una portfolio view che segnala quando stanno tutti facendo silenziosamente la stessa scommessa — perché asset che si muovono insieme non sono diversificazione.
Quanto costa
Sfogliare non costa nulla. Eseguire una strategia richiede un piano a pagamento e niente di più: nessun credito viene consumato quando copi una strategia in un bot, nessuna fee per strategia, nessuna percentuale sul marketplace.
Ho costruito il Lab perché l'alternativa è eseguire una ricerca da 9.385 combinazioni sul proprio hardware per ottenere quattro risposte, con un campione held-out che devi ricordarti di non leggere da solo. Eseguire quella ricerca una volta e distribuire i sopravvissuti a tutti gli utenti con un piano ci costa uguale che eseguirla per una sola persona. Questa è la parte che Anny e Claude rendono possibile, ed è per questo che non ha un prezzo separato.
Questo è l'accordo. Faccio la selezione, tu ottieni quello che è sopravvissuto, e puoi vedere quando un sopravvissuto inizia a cedere — anche quando va contro di me.
Lo Strategy Lab è ricerca, non consulenza finanziaria. Anny non è un consulente finanziario. Tutte le cifre mostrate provengono da backtest su dati storici; le performance passate dei backtest, inclusi i risultati out-of-sample, non sono indicative dei risultati futuri. I backtest addebitano le commissioni dell'exchange e lo slippage come descritto sopra, ma escludono i costi di funding e assumono che uno stop-loss si esegua al suo livello. I risultati live differiranno. Opera solo con ciò che puoi permetterti di perdere.
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