Lo Strategy Lab esce dalla beta. Almeno dieci delle sue trenta strategie sono sotto la nostra stessa soglia.

Ecco il numero che una libreria di strategie non dovrebbe mai stampare.

Nel re-test di oggi (16 agosto 2026), almeno 10 delle 30 strategie dell'Anny Strategy Lab non superano uno o più dei requisiti che imponiamo per la pubblicazione. Sono ancora nella pagina. Sono ancora copiabili. I numeri fuori soglia sono visibili su ognuna.

"Almeno" in quella frase sta facendo un lavoro reale. Il re-test giornaliero ricalcola sei dei sette gate qui sotto — trades, win rate, Sharpe, drawdown, degradazione out-of-sample, Sharpe out-of-sample. Il settimo, il conteggio dei trade out-of-sample, viene verificato al momento della pubblicazione e non viene conservato per i re-test successivi. Quindi 10 è un piano, non un totale esatto, e la direzione onesta è arrotondare per eccesso.

Quel numero cambia ogni giorno, in entrambe le direzioni. Due giorni fa era 18. La pagina delle strategie riporta il dato aggiornato, ed è quello che conta — non questo.

Lo pubblichiamo perché una libreria i cui numeri migliorano sempre è una libreria che non sta ri-testando. Sta ristampando il giorno in cui ha pubblicato.

Oggi il Lab esce dalla beta. Ecco come funziona, gate per gate.

Cosa rifiuta davvero la ricerca

Nella nostra scansione più recente, eseguita prima del 16 agosto 2026, il Lab ha effettuato il backtest di 9.385 combinazioni di parametri. Venticinque di queste hanno prodotto abbastanza trade da essere valutate rispetto alla soglia di qualità. Quattro sono state pubblicate.

Bisogna essere precisi su cosa è successo alle altre 9.360: la stragrande maggioranza non ha mai generato il minimo di trenta trade, quindi non c'era nulla da giudicare. Si tratta di un filtro meccanico, non di un verdetto che ognuna di esse avrebbe perso denaro. Nessuna è mai stata eseguita con capitale reale, e non stiamo affermando il contrario.

Le scansioni vengono avviate deliberatamente, a mano, quando decidiamo di eseguirne una. Non esiste una pianificazione né una promessa su quanto spesso la libreria cresce. La parte giornaliera di questo sistema è il re-testing, non la ricerca.

La soglia

Per essere eleggibile alla pubblicazione, un candidato deve superare tutti e sette questi criteri:

Ogni valore sopra è misurato su trade che pagano i costi. Ogni lato di ogni trade viene addebitato con una commissione taker dello 0,1% più lo slippage: 0,1% sui major, 0,3% su tutto il resto. Un round trip su un altcoin cede quindi lo 0,8% prima di poter mostrare un profitto. I backtest che saltano questo passaggio sono il motivo per cui una strategia con un win rate del 42% sembra praticabile su un grafico e non lo è su un exchange.

Si applicano inoltre due ulteriori soglie: uno Sharpe ratio probabilistico di almeno 0,6 misurato sui dati out-of-sample, e la redditività in almeno metà dei periodi walk-forward.

Una limitazione onesta, visto che stiamo citando uno Sharpe probabilistico accanto a un conteggio di candidati a cinque cifre: quella probabilità non viene corretta al ribasso in base a quante combinazioni abbiamo testato. Cercare tra 9.385 candidati significa che alcuni supereranno qualsiasi soglia fissa per pura fortuna. Il campione held-out descritto più avanti è ciò su cui facciamo affidamento per individuarlo, non il numero PSR. Correggere la soglia in base alla dimensione della ricerca è nella nostra lista e non è ancora implementato.

Superare tutti i gate rende un candidato eleggibile. È un test d'ingresso, sostenuto una volta sola, il giorno della pubblicazione. Quello che succede dopo è più avanti in questa pagina.

Cosa significa "out-of-sample" qui

La storia di ogni strategia è divisa cronologicamente. Il primo 80% viene usato per trovarla e metterla a punto. La ricerca dei parametri non legge mai il 20% finale — nessun parametro di nessun candidato viene scelto, valutato o classificato usando quella parte. La strategia sopravvissuta viene poi eseguita su quel tratto intatto, e se si deteriora lì non viene pubblicata, per quanto buono fosse il primo 80%.

Dividiamo inoltre l'intera storia in quattro periodi sequenziali e verifichiamo che la strategia abbia tenuto in tutti, invece di dover il proprio risultato a un mese fortunato. Per essere precisi: i parametri rimangono fissi in tutti e quattro i periodi, quindi ciò che si misura è la coerenza. Ri-ottimizzare all'interno di ogni finestra sarebbe walk-forward optimisation, un'affermazione diversa e più forte di quella che stiamo facendo.

9.385 combinazioni sono state messe a punto sul primo 80%. Quattro erano ancora in piedi dopo il 20% finale. Quel divario è il costo di un campione held-out per un candidato, e quello che saltarlo ci avrebbe permesso di pubblicare.

Peak Fader su DOT, come pubblicato. Il blocco superiore mostra cosa ha fatto la strategia sull'intera sua storia. Il blocco inferiore è il 20% held-out che non ha mai visto durante la messa a punto, inclusa la misura del suo decadimento. Entrambi sono sulla pagina pubblica, fianco a fianco.

Cosa c'è nella libreria oggi

Al 16 agosto 2026: 30 strategie, su 15 asset e 14 tipi di strategia distinti. La più piccola ha 30 trade chiusi alle spalle e la media ne ha 45. Si tratta di trade simulati da backtest, non di storia di trading live.

Ogni strategia è in coda per un re-backtest su dati di mercato aggiornati ogni giorno, e i numeri sulla sua pagina vengono sostituiti da quelli restituiti da quel re-test. Il risultato viene pubblicato anche quando è peggiore del giorno della pubblicazione originale — ed è così che una strategia pubblicata può mostrare uno Sharpe out-of-sample negativo in pubblico.

Eccone una, live sul sito proprio ora:

Momentum Rider su SOL. Uno Sharpe di 0,23 rispetto alla nostra soglia di 0,5, uno Sharpe out-of-sample di −1,49, e la degradazione al cap di +100. È pubblicata, è copiabile, e quelli sono i numeri che mostriamo.

Due cose da capire su questo:

Un flag non è una rimozione. Il re-test giornaliero segnala una strategia che è scesa sotto un gate. Non la ritira. Una strategia con flag rimane in libreria, ancora copiabile, con i gate falliti mostrati. Ritirarla è una decisione che una persona prende deliberatamente. Tratta un flag come un avvertimento su cui devi agire, non come una pulizia che abbiamo già fatto per te.

La figura di decadimento è limitata. Esprimiamo la degradazione rispetto al backtest originale come percentuale compresa tra ±100, dove un numero positivo significa che il tratto out-of-sample è andato peggio e uno negativo significa che è andato meglio. Una strategia che mostra +100 è decaduta di almeno quella quantità e forse di più. Nove delle trenta si trovano esattamente su una delle estremità di quel cap oggi: quattro a +100, cinque a −100. Per quelle nove la cifra mostrata sottostima quanto si sono effettivamente spostate.

Le regole rimangono private, su ogni piano

Vedi le metriche che ti permettono di giudicare una strategia: storia completa dei trade, equity curve, win rate, drawdown, risultati out-of-sample e i regimi di mercato in cui ha funzionato.

Non vedi i valori esatti dei parametri. Non su Free, non su Pro, non su Pro Max. La maggior parte dei prodotti in questa categoria vende quei numeri al tier più alto; i nostri vengono trattenuti a ogni livello, ed è per questo che questa sezione finisce senza un pulsante di upgrade.

Ogni superficie del prodotto li trattiene, incluse chat e link condivisi. Se trovi mai un percorso che li restituisce, dimmelo e lo chiuderemo.

Puoi eseguire una strategia senza di essi. L'esecuzione è server-side: le regole girano sulle nostre macchine e non vengono mai inviate al tuo browser, alla configurazione del tuo bot, o al tuo account sull'exchange.

Cosa puoi farci

1. Sfogliare. L'intera libreria è leggibile da chiunque, incluse le persone non registrate. Questa parte non costa nulla e non richiede un account.
2. Distribuirne una come bot. Questo richiede un piano a pagamento, e 20 delle 30 strategie sono contrassegnate come Premium e richiedono Anny Pro. Quale sia quale è indicato prima che tu clicchi qualsiasi cosa. Scegli l'exchange, il capitale e lo stop; le regole rimangono server-side.
3. Modificarla. Cambia la dimensione della posizione, lo stop, il take-profit, il timeframe. Una volta che cambi uno qualsiasi di questi, i numeri sulla pagina smettono di descrivere quello che stai eseguendo. Il re-test giornaliero traccia sempre la versione non modificata.
4. Aggiungere coin. Applica lo stesso approccio ad altri asset, con la precisazione che ogni metrica pubblicata è stata ottenuta su un asset specifico. Su una nuova coin è un'idea non testata finché non viene backtestata lì.
5. Costruire un portafoglio. Esegui più bot contemporaneamente, con una vista di portafoglio che segnala quando stanno tutti silenziosamente facendo la stessa scommessa, perché asset che si muovono insieme non sono diversificazione.

Quanto costa

Sfogliare non costa nulla. Eseguire una strategia richiede un piano a pagamento e nulla in più: nessun credito viene consumato quando copi una strategia in un bot, nessun costo per strategia, nessuna commissione marketplace.

Ho costruito il Lab perché l'alternativa è eseguire una ricerca da 9.385 combinazioni sul proprio hardware per ottenerne quattro di risposta, con un campione held-out che devi ricordarti di tenere nascosto a te stesso. Eseguire quella ricerca una volta e dare i sopravvissuti a tutti su un piano costa uguale che eseguirla per una persona sola. È questa la parte che Anny e Claude rendono possibile, ed è per questo che non ha un prezzo separato.

Questo è l'accordo. Faccio io le esclusioni, tu ottieni quello che è sopravvissuto, e puoi vedere quando un sopravvissuto inizia a scivolare — anche quando va contro di noi.

---

Lo Strategy Lab è ricerca, non consulenza finanziaria. Anny non è un consulente finanziario. Tutte le cifre mostrate provengono da backtest su dati storici; le performance passate da backtest, inclusi i risultati out-of-sample, non sono indicative dei risultati futuri. I backtest addebitano commissioni di exchange e slippage come descritto sopra, ma escludono i costi di funding, e assumono che uno stop-loss venga eseguito al suo livello. I risultati live differiranno. Fai trading solo con ciò che puoi permetterti di perdere.