The Strategy Lab: tiga puluh strategi, dan setidaknya sepuluh di bawah standar kami sendiri

Ini adalah angka yang tidak seharusnya dicetak oleh perpustakaan strategi mana pun.

Pada re-test hari ini (16 Agustus 2026), setidaknya 10 dari 30 strategi di Anny Strategy Lab jatuh di bawah satu atau lebih ambang batas yang kami syaratkan untuk publikasi. Semuanya masih ada di halaman. Semuanya masih bisa disalin. Angka-angka yang gagal ditampilkan di masing-masing.

"Setidaknya" adalah kata yang bekerja keras di kalimat itu. Re-test harian menghitung ulang enam dari tujuh gate di bawah — trades, win rate, Sharpe, drawdown, degradasi out-of-sample, Sharpe out-of-sample. Gate ketujuh, jumlah trade out-of-sample, diperiksa saat strategi dipublikasikan dan tidak disimpan untuk pemeriksaan ulang. Jadi 10 adalah batas bawah, bukan total yang pasti, dan arah jujurnya adalah membulatkan ke atas.

Angka itu bergerak setiap hari, ke dua arah. Dua hari lalu angkanya 18. Halaman strategi memuat angka terkini, dan angka itulah yang berlaku — bukan angka di sini.

Kami mencetaknya karena perpustakaan yang angkanya hanya pernah membaik adalah perpustakaan yang tidak sedang melakukan re-test. Itu adalah perpustakaan yang mencetak ulang hari pertama publikasinya.

Berikut cara kerjanya, gate per gate.

Apa yang sebenarnya ditolak oleh pencarian

Dalam sweep tercatat terbaru kami, yang dijalankan sebelum 16 Agustus 2026, Lab membacktest 9.385 kombinasi parameter. Dua puluh lima di antaranya menghasilkan cukup trade untuk dinilai terhadap standar kualitas sama sekali. Empat yang dipublikasikan.

Pahami dengan tepat apa yang terjadi pada 9.360 lainnya: sebagian besar tidak pernah menghasilkan minimum tiga puluh trade, sehingga tidak ada yang bisa dinilai. Itu adalah filter mekanis, bukan vonis bahwa masing-masing dari mereka akan rugi. Tidak satu pun dari mereka pernah dijalankan dengan modal nyata, dan kami tidak mengklaim sebaliknya.

Sweep diluncurkan secara sengaja, secara manual, ketika kami memutuskan untuk menjalankannya. Tidak ada jadwal dan tidak ada janji tentang seberapa sering perpustakaan bertumbuh. Bagian harian dari sistem ini adalah re-testing, bukan pencarian.

Standarnya

Agar memenuhi syarat publikasi, sebuah kandidat harus melewati semua tujuh gate ini:

Setiap angka di atas diukur pada trade yang sudah memperhitungkan biaya. Setiap sisi dari setiap trade dikenakan biaya taker 0,1% ditambah slippage: 0,1% untuk major, 0,3% untuk aset lainnya. Satu round trip pada altcoin dengan demikian menyerahkan 0,8% sebelum bisa menunjukkan keuntungan. Backtest yang melewati langkah ini adalah cara strategi dengan win rate 42% terlihat layak di chart tapi tidak layak di exchange.

Dua lantai tambahan berlaku di atasnya: probabilistic Sharpe ratio minimal 0,6 yang diukur pada data out-of-sample, dan profitabilitas di setidaknya separuh periode walk-forward.

Satu keterbatasan yang jujur, karena kami mengutip probabilistic Sharpe di samping jumlah kandidat lima digit: probabilitas tersebut tidak disesuaikan ke bawah berdasarkan berapa banyak kombinasi yang kami uji. Cari 9.385 kandidat dan beberapa akan melewati ambang batas tetap apa pun hanya karena keberuntungan. Sampel held-out di bawah adalah yang kami andalkan untuk menangkap itu, bukan angka PSR. Mengoreksi standar untuk ukuran pencarian ada dalam daftar kami dan belum dibangun.

Melewati semua gate membuat kandidat memenuhi syarat. Itu adalah tes masuk, diambil sekali, pada hari publikasi. Apa yang terjadi sesudahnya ada lebih jauh di halaman ini.

Apa yang dimaksud "out-of-sample" di sini

Setiap riwayat strategi dibagi secara kronologis. 80% pertama digunakan untuk menemukan dan menyetelnya. Pencarian parameter tidak pernah membaca 20% terakhir — tidak ada parameter kandidat yang dipilih, dinilai, atau diranking menggunakannya. Strategi yang bertahan kemudian dijalankan terhadap rentang akhir yang belum tersentuh itu, dan jika hancur di sana maka tidak dipublikasikan, betapa pun bagusnya hasil 80% pertama.

Kami juga memotong riwayat penuh menjadi empat periode berurutan dan memeriksa apakah strategi bertahan di semuanya, bukan hanya karena satu bulan yang beruntung. Untuk lebih tepatnya: parameter tetap di semua empat periode, jadi yang diukur ini adalah konsistensi. Mengoptimasi ulang di dalam setiap jendela adalah walk-forward optimisation, yang merupakan klaim yang berbeda dan lebih kuat dari yang kami buat.

9.385 kombinasi disetel pada 80% pertama. Empat yang masih bertahan setelah 20% terakhir. Selisih itu adalah biaya yang harus dibayar kandidat untuk sampel held-out, dan apa yang melewatinya akan memungkinkan kami publikasikan.

Peak Fader pada DOT, sebagaimana dipublikasikan. Blok atas adalah hasil strategi di seluruh riwayatnya. Blok bawah adalah 20% held-out yang tidak pernah dilihatnya saat penyetelan, termasuk seberapa jauh ia meluruh. Keduanya ada di halaman publik, berdampingan.

Apa yang ada di perpustakaan hari ini

Per 16 Agustus 2026: 30 strategi, mencakup 15 aset dan 14 jenis strategi yang berbeda. Yang terkecil memiliki 30 closed trade di belakangnya dan rata-rata memiliki 45. Ini adalah trade backtest yang disimulasikan, bukan riwayat trading live.

Setiap strategi dijadwalkan untuk re-backtest pada data pasar segar setiap hari, dan angka-angka di halamannya digantikan dengan hasil re-test tersebut. Hasilnya dicetak bahkan ketika lebih buruk dari hari kami mempublikasikannya — itulah cara strategi yang dipublikasikan bisa menampilkan Sharpe out-of-sample negatif secara publik.

Berikut salah satunya, live di situs saat ini:

Momentum Rider pada SOL. Sharpe 0,23 terhadap lantai 0,5 kami, Sharpe out-of-sample −1,49, dan degradasi terpatok di cap +100. Dipublikasikan, bisa disalin, dan itulah angka yang kami tampilkan.

Dua hal yang perlu dipahami tentang itu:

Sebuah flag bukan penghapusan. Re-test harian menandai strategi yang telah jatuh di bawah sebuah gate. Ia tidak menariknya. Strategi yang gagal tetap ada di perpustakaan, masih bisa disalin, dengan gate yang gagal ditampilkan. Menyingkirkan satu strategi adalah keputusan yang dibuat seseorang secara sengaja. Perlakukan flag sebagai peringatan yang harus kamu tindaklanjuti, bukan pembersihan yang sudah kami lakukan untukmu.

Angka peluruhan dibatasi. Kami mengekspresikan degradasi terhadap backtest asli sebagai persentase yang dibatasi pada ±100, di mana angka positif berarti rentang out-of-sample lebih buruk dan angka negatif berarti lebih baik. Strategi yang menunjukkan +100 telah meluruh setidaknya sebanyak itu dan mungkin lebih. Sembilan dari tiga puluh strategi berada tepat di salah satu ujung cap tersebut hari ini: empat di +100, lima di −100. Untuk kesembilan strategi itu, angka yang ditampilkan meremehkan seberapa jauh mereka sebenarnya bergerak.

Aturannya tetap privat, di setiap plan

Kamu melihat metrik yang memungkinkanmu menilai sebuah strategi: riwayat trade lengkap, equity curve, win rate, drawdown, hasil out-of-sample, dan regime pasar mana yang berhasil.

Kamu tidak melihat nilai parameter yang tepat. Bukan di Free, bukan di Pro, bukan di Pro Max. Kebanyakan produk dalam kategori ini menjual angka-angka itu di tier tertinggi; milik kami ditahan di setiap tier — itulah mengapa bagian ini berakhir tanpa tombol upgrade.

Setiap permukaan produk menahannya, termasuk chat dan shared link. Jika kamu pernah menemukan jalur yang mengembalikannya, beritahu kami dan kami akan menutupnya.

Kamu bisa menjalankan strategi tanpa angka-angka itu. Eksekusi dilakukan di sisi server: aturannya berjalan di mesin kami dan tidak pernah dikirim ke browser, konfigurasi bot, atau akun exchange kamu.

Apa yang kamu lakukan dengannya

1. Jelajahi. Seluruh perpustakaan bisa dibaca oleh siapa saja, termasuk orang yang tidak login. Bagian ini gratis dan tidak memerlukan akun.
2. Deploy satu sebagai bot. Ini memerlukan paid plan, dan paid plan mencakup semua tiga puluh — yang bertanda Premium bukan pembelian terpisah. Kamu memilih exchange, modal, dan stop; aturannya sendiri tetap di sisi server.
3. Modifikasi. Ubah ukuran posisi, stop, take-profit, timeframe. Begitu kamu mengubah salah satu dari itu, angka di halaman berhenti mendeskripsikan apa yang kamu jalankan. Re-test harian selalu melacak versi yang tidak dimodifikasi.
4. Tambahkan koin. Jalankan pendekatan yang sama pada aset lain, dengan catatan bahwa setiap metrik yang dipublikasikan diperoleh dari satu aset. Pada koin baru, itu adalah ide yang belum teruji sampai dibacktest di sana.
5. Bangun portofolio. Jalankan beberapa bot sekaligus, dengan tampilan portofolio yang menandai ketika semuanya secara diam-diam membuat taruhan yang sama, karena aset yang bergerak bersama bukanlah diversifikasi.

Biayanya

Menjelajahi tidak ada biayanya. Menjalankan strategi memerlukan paid plan dan tidak ada biaya tambahan di atasnya: tidak ada kredit yang dikonsumsi saat kamu menyalin strategi ke dalam bot, tidak ada biaya per strategi, tidak ada potongan marketplace.

Kami membangun Lab karena alternatifnya adalah menjalankan pencarian 9.385 kombinasi di hardware kamu sendiri untuk mendapatkan empat jawaban darinya, dengan sampel held-out yang harus kamu ingat untuk tidak kamu baca sendiri. Menjalankan pencarian itu sekali dan memberikan yang bertahan kepada semua orang di sebuah plan menghabiskan biaya yang sama dengan menjalankannya untuk satu orang. Itulah bagian yang Anny dan Claude memungkinkan, dan itulah mengapa ini tidak dihargai secara terpisah.

Itulah kesepakatan ini. Kami melakukan penolakan, kamu mendapatkan yang bertahan, dan kamu bisa melihat ketika yang bertahan mulai goyah — termasuk ketika itu berbalik melawan kami.

---

The Strategy Lab adalah riset, bukan saran keuangan. Anny bukan penasihat keuangan. Semua angka yang ditampilkan berasal dari backtest pada data historis; performa backtest masa lalu, termasuk hasil out-of-sample, tidak mengindikasikan hasil masa depan. Backtest membebankan biaya exchange dan slippage sebagaimana dijelaskan di atas tetapi tidak termasuk biaya funding, dan mengasumsikan stop-loss terisi pada levelnya. Hasil live akan berbeda. Hanya trading dengan apa yang mampu kamu tanggung untuk kehilangan.