Le Strategy Lab quitte la bêta. Au moins dix de ses trente stratégies sont en dessous de notre propre barre.

Voici le chiffre qu'une bibliothèque de stratégies n'est pas censée afficher.

Lors du re-test d'aujourd'hui (16 août 2026), au moins 10 des 30 stratégies de l'Anny Strategy Lab sont en dessous d'un ou plusieurs des seuils que nous exigeons pour la publication. Elles sont toujours sur la page. Elles sont toujours copiables. Les chiffres en échec sont affichés sur chacune d'elles.

Le "au moins" dans cette phrase a tout son poids. Le re-test quotidien recalcule six des sept critères ci-dessous — trades, win rate, Sharpe, drawdown, dégradation hors-échantillon, Sharpe hors-échantillon. Le septième, le nombre de trades hors-échantillon, est vérifié au moment de la publication d'une stratégie et n'est pas conservé pour les re-vérifications ultérieures. Le 10 est donc un plancher, pas un total exact, et la direction honnête pour arrondir est vers le haut.

Ce chiffre évolue chaque jour, dans les deux sens. Il y a deux jours, il était à 18. La page des stratégies affiche le chiffre actuel, et c'est lui qui fait foi, pas celui-ci.

Nous l'affichons parce qu'une bibliothèque dont les chiffres ne font que s'améliorer est une bibliothèque qui ne re-teste pas. Elle réimprime la journée où elle a publié.

Aujourd'hui, le Lab quitte la bêta. Voici comment il fonctionne, critère par critère.

Ce que la recherche rejette vraiment

Lors de notre dernier sweep enregistré, exécuté avant le 16 août 2026, le Lab a backtesté 9 385 combinaisons de paramètres. Vingt-cinq d'entre elles ont produit suffisamment de trades pour être évaluées contre la barre de qualité. Quatre ont été publiées.

Soyons précis sur ce qui est arrivé aux 9 360 autres : la grande majorité n'a jamais généré les trente trades minimum, il n'y avait donc rien à juger. C'est un filtre mécanique, pas un verdict selon lequel chacune d'elles aurait perdu de l'argent. Aucune d'elles n'a jamais été exécutée avec du capital réel, et nous n'affirmons pas le contraire.

Les sweeps sont lancés délibérément, à la main, quand nous décidons d'en lancer un. Il n'y a pas de calendrier et aucune promesse sur la fréquence à laquelle la bibliothèque s'agrandit. La partie quotidienne de ce système, c'est le re-test, pas la recherche.

La barre

Pour être éligible à la publication, un candidat doit franchir l'ensemble de ces sept critères :

Chaque chiffre ci-dessus est mesuré sur des trades qui intègrent les coûts. Chaque côté de chaque trade se voit facturer des frais de taker de 0,1% plus le slippage : 0,1% sur les majors, 0,3% sur tout le reste. Un aller-retour sur un altcoin abandonne donc 0,8% avant de pouvoir afficher un profit. Les backtests qui sautent cette étape, c'est comme ça qu'une stratégie avec un win rate de 42% semble viable sur un graphique et ne l'est pas sur un exchange.

Deux planchers supplémentaires s'appliquent en plus : un ratio de Sharpe probabiliste d'au moins 0,6 mesuré sur les données hors-échantillon, et la rentabilité sur au moins la moitié des périodes de walk-forward.

Une limite honnête, puisque nous citons un Sharpe probabiliste à côté d'un nombre de candidats à cinq chiffres : cette probabilité n'est pas ajustée à la baisse en fonction du nombre de combinaisons testées. Testez 9 385 candidats et certains franchiront n'importe quelle barre fixe par chance. L'échantillon retenu ci-dessous est ce sur quoi nous nous appuyons pour détecter cela, pas le chiffre du PSR. La correction de la barre en fonction de la taille de la recherche est sur notre liste et n'est pas encore implémentée.

Franchir chaque critère rend un candidat éligible. C'est un test d'entrée, passé une seule fois, le jour de la publication. Ce qui se passe ensuite est plus bas sur cette page.

Ce que "hors-échantillon" signifie ici

L'historique de chaque stratégie est découpé chronologiquement. Les 80% premiers sont utilisés pour la trouver et la calibrer. La recherche de paramètres ne lit jamais les 20% finaux — aucun paramètre de candidat n'est choisi, scoré ou classé en utilisant ces données. La stratégie survivante est ensuite exécutée contre cette portion intacte, et si elle s'effondre là, elle n'est pas publiée, quelle que soit la qualité des 80% premiers.

Nous découpons également l'historique complet en quatre périodes séquentielles et vérifions que la stratégie a tenu sur l'ensemble d'entre elles plutôt que de devoir son résultat à un mois chanceux. Pour être précis : les paramètres restent fixes sur les quatre périodes, donc ce que cela mesure, c'est la cohérence. Ré-optimiser dans chaque fenêtre serait du walk-forward optimisation, ce qui est une affirmation différente et plus forte que celle que nous faisons.

9 385 combinaisons ont été calibrées sur les 80% premiers. Quatre étaient encore debout après les 20% finaux. Cet écart, c'est ce que coûte un échantillon retenu à un candidat, et ce que sauter cette étape nous aurait permis de publier.

Peak Fader sur DOT, tel que publié. Le bloc du haut montre ce qu'a fait la stratégie sur l'ensemble de son historique. Le bloc du bas est le 20% retenu qu'elle n'a jamais vu pendant le calibrage, y compris son niveau de dégradation. Les deux sont sur la page publique, côte à côte.

Ce qui est dans la bibliothèque aujourd'hui

Au 16 août 2026 : 30 stratégies, couvrant 15 actifs et 14 types de stratégies distincts. La plus petite a 30 trades clôturés derrière elle et la moyenne en a 45. Ce sont des trades de backtest simulés, pas un historique de trading en direct.

Chaque stratégie est mise en file d'attente pour un re-backtest sur de nouvelles données de marché chaque jour, et les chiffres sur sa page sont remplacés par ce que ce re-test retourne. Le résultat est affiché même quand il est pire que le jour de la publication, ce qui est la raison pour laquelle une stratégie publiée peut afficher un Sharpe hors-échantillon négatif en public.

En voici une, en direct sur le site en ce moment :

Momentum Rider sur SOL. Un Sharpe de 0,23 contre notre plancher de 0,5, un Sharpe hors-échantillon de −1,49, et une dégradation bloquée au plafond de +100. Elle est publiée, elle est copiable, et ce sont les chiffres que nous affichons pour elle.

Deux choses à comprendre à ce sujet :

Un signal d'alerte n'est pas un retrait. Le re-test quotidien marque une stratégie qui est passée en dessous d'un critère. Il ne la retire pas. Une stratégie en échec reste dans la bibliothèque, toujours copiable, avec ses critères en échec affichés. La retirer est une décision qu'une personne prend délibérément. Traitez un signal d'alerte comme un avertissement sur lequel vous devez agir, pas comme un nettoyage que nous avons déjà fait pour vous.

Le chiffre de dégradation est plafonné. Nous exprimons la dégradation par rapport au backtest original sous forme de pourcentage borné à ±100, où un nombre positif signifie que la portion hors-échantillon était pire et un nombre négatif signifie qu'elle était meilleure. Une stratégie affichant +100 a dégradé d'au moins autant et peut-être davantage. Neuf des trente se trouvent exactement à l'une des extrémités de ce plafond aujourd'hui : quatre à +100, cinq à −100. Pour ces neuf, le chiffre affiché sous-estime l'ampleur réelle de leur évolution.

Les règles restent privées, sur chaque plan

Vous voyez les métriques qui vous permettent de juger une stratégie : l'historique complet des trades, la courbe d'équité, le win rate, le drawdown, les résultats hors-échantillon, et les régimes de marché dans lesquels elle a fonctionné.

Vous ne voyez pas les valeurs exactes des paramètres. Ni sur Free, ni sur Pro, ni sur Pro Max. La plupart des produits de cette catégorie vendent ces chiffres au niveau premium ; les nôtres sont retenus à chaque niveau, c'est pourquoi cette section se termine sans bouton d'upgrade.

Chaque surface du produit les retient, y compris le chat et les liens partagés. Si vous trouvez un chemin qui les retourne, dites-le nous et nous le fermerons.

Vous pouvez exécuter une stratégie sans eux. L'exécution est côté serveur : les règles tournent sur nos machines et ne sont jamais envoyées à votre navigateur, votre configuration de bot, ou votre compte d'exchange.

Ce que vous en faites

1. Parcourir. L'ensemble de la bibliothèque est lisible par n'importe qui, y compris les personnes non connectées. Cette partie ne coûte rien et ne nécessite pas de compte.
2. Déployer une stratégie comme bot. Cela nécessite un plan payant, et 20 des 30 stratégies sont marquées Premium et nécessitent Anny Pro. Ce qui est quoi est indiqué avant que vous cliquiez sur quoi que ce soit. Vous choisissez l'exchange, le capital et le stop ; les règles elles-mêmes restent côté serveur.
3. La modifier. Changer la taille de position, le stop, le take-profit, le timeframe. Une fois que vous modifiez l'un de ces éléments, les chiffres sur la page cessent de décrire ce que vous exécutez. Le re-test quotidien suit toujours la version non modifiée.
4. Ajouter des coins. Exécuter la même approche sur d'autres actifs, avec la mise en garde que chaque métrique publiée a été obtenue sur un seul actif. Sur un nouveau coin, c'est une idée non testée jusqu'à ce qu'elle soit backtestée là-bas.
5. Construire un portefeuille. Exécuter plusieurs bots simultanément, avec une vue portefeuille qui signale quand ils font tous discrètement le même pari, parce que des actifs qui bougent ensemble ne constituent pas une diversification.

Ce que ça coûte

Parcourir ne coûte rien. Exécuter une stratégie coûte un plan payant et rien en plus : aucun crédit n'est consommé quand vous copiez une stratégie dans un bot, pas de frais par stratégie, pas de commission marketplace.

Nous avons construit le Lab parce que l'alternative, c'est de lancer vous-même une recherche de 9 385 combinaisons sur votre propre hardware pour en tirer quatre réponses, avec un échantillon retenu que vous devez vous rappeler de vous dissimuler à vous-même. Lancer cette recherche une fois et donner les survivants à tous les abonnés d'un plan nous coûte la même chose que de la lancer pour une seule personne. C'est la partie que Anny et Claude rendent possible, et c'est pourquoi ça n'a pas de prix séparé.

Voilà l'arrangement. Nous faisons les rejets, vous obtenez ce qui a survécu, et vous voyez quand un survivant commence à glisser, y compris quand ça va à l'encontre de notre propre barre.

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Le Strategy Lab est un outil de recherche, pas un conseil financier. Anny n'est pas un conseiller financier. Tous les chiffres affichés proviennent de backtests sur données historiques ; les performances passées de backtest, y compris les résultats hors-échantillon, ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les backtests intègrent les frais d'exchange et le slippage tels que décrits ci-dessus, mais excluent les coûts de financement et supposent qu'un stop-loss est exécuté à son niveau. Les résultats en direct différeront. Ne tradez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.