Band Fader · Bollinger + RSI · DOT (1h)
Publicado 19 de julio de 2026 · Último retest 25 de agosto de 2026
Band Fader — A Bollinger-band and RSI combination system · Short on DOT (1h). Discovered by Anny's quant engine and validated out of sample with CFO regime analysis. Performance is re-backtested daily against live market data, so the figures shown here always reflect the current market. Best performance in accumulate+wait regime.
Métricas de Rendimiento
Qué significan estos números
Retorno obtenido por unidad de riesgo asumido — no solo el retorno.
La pérdida más profunda que habrías tenido que aguantar.
Cómo le fue en el último quinto del historial, que la búsqueda nunca pudo ver.
Al menos 30 operaciones cerradas, para que nada gane su lugar por suerte.
Validación Fuera de Muestra
Probado en datos no vistos para verificar que la estrategia no está sobreajustada.
Confianza Estadística
Qué tan probable es que la ventaja sea real: confianza estadística fuera de muestra, consistencia a lo largo del tiempo y una comparación con simplemente mantener el activo.
Rango de retorno (90% de confianza): -28.56% ··· 12.85% ··· 78.27%
El backtest incluye comisiones de trading y slippage, asume capitalización secuencial con capital total y no modela los costes de financiación de futuros en posiciones cortas.
Con Apalancamiento (Futuros) — Proyección
Esta es una estrategia en corto — opera solo en futuros, no existe versión spot de estas operaciones. La proyección aplica el apalancamiento al PnL simulado del corto; los costes de funding no están modelados. Las pérdidas se amplifican exactamente igual que las ganancias — compara el drawdown, no solo el retorno.
2× apalancamiento
3× apalancamiento
Proyección a partir de trades spot — excluye comisiones de funding y asume que el stop-loss se ejecuta en su nivel. El stop queda bien dentro de la distancia de liquidación en estos niveles, pero los futuros apalancados pueden perder todo el margen. No es asesoramiento financiero.
Curva de Capital
Reglas de Estrategia
Desglose por Régimen CFO
La CFO Line de Anny divide las condiciones del mercado en tres regímenes. Acumular significa tendencia alcista — ideal para entradas largas. Distribuir significa bajista — mejor evitar u operar en corto. Esperar significa que la tendencia no está clara. Este desglose muestra cómo se comportó la estrategia en cada régimen, ayudándote a entender cuándo funciona mejor.
Esta estrategia rinde mejor durante accumulate+wait — considera usar el filtro de régimen para entrar solo cuando la CFO Line señale accumulate+wait.
| Régimen | Retorno | Trades | Tasa de Acierto |
|---|---|---|---|
| Espera | 12.04% | 20 | 40% |
| Acumulación | 8.93% | 21 | 38.1% |
| Distribución | 0% | 0 | 0% |
| _best_combo | 20.97% | 41 | 39% |
Historial de Trades (41 trades)
| Entrada | Salida | Retorno | Régimen |
|---|---|---|---|
| 8/21/2026 | 8/22/2026 | -3.11% | Acumulación |
| 8/21/2026 | 8/21/2026 | -3.11% | Acumulación |
| 8/20/2026 | 8/20/2026 | -3.11% | Acumulación |
| 8/19/2026 | 8/20/2026 | -3.11% | Espera |
| 8/1/2026 | 8/3/2026 | -3.11% | Espera |
| 7/26/2026 | 7/27/2026 | +6.17% | Espera |
| 7/21/2026 | 7/24/2026 | +6.17% | Espera |
| 7/10/2026 | 7/10/2026 | -3.11% | Espera |
| 7/3/2026 | 7/6/2026 | -3.11% | Acumulación |
| 6/15/2026 | 6/18/2026 | +6.17% | Acumulación |
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Anny te guiará en la selección de exchange, monto de inversión y configuración de riesgo.
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