Breakdown Runner · Keltner · ADA (4h)
Veröffentlicht 19. Juli 2026
Breakdown Runner — Ein Keltner-Kanal-Breakdown-System · Short auf ADA (4h). Rendite von +30.1% im Testzeitraum mit einer Gewinnquote von 40.40% und einem Gewinnfaktor von 1.34. Sharpe ratio: 1.00. Max drawdown: 17.54%. Beste Leistung im wait+distribute-Regime.
Leistungskennzahlen
Out-of-Sample Validierung
Auf ungesehenen Daten getestet, um zu überprüfen, dass die Strategie nicht überangepasst ist. Geringe Degradation bestätigt Robustheit.
Statistische Zuverlässigkeit
Wie wahrscheinlich der Vorteil real ist — statistische Zuverlässigkeit außerhalb der Stichprobe, Konsistenz über die Zeit und ein Vergleich mit dem bloßen Halten des Vermögenswerts.
Renditespanne (90% Konfidenz): -16.43% ··· 32.03% ··· 128.57%
Der Backtest berücksichtigt Handelsgebühren und Slippage, nimmt sequenzielles Zinseszins mit vollem Kapital an und modelliert keine Futures-Finanzierungskosten bei Short-Positionen.
Mit Hebel (Futures) — Projektion
Dies ist eine Short-Strategie — sie handelt ausschließlich auf Futures, eine Spot-Version dieser Trades gibt es nicht. Die Projektion multipliziert den simulierten Short-PnL mit dem Hebel; Funding-Kosten sind nicht modelliert. Verluste werden genauso verstärkt wie Gewinne — vergleiche den Drawdown, nicht nur die Rendite.
2× Hebel
Projektion aus Spot-Trades — ohne Funding-Gebühren, Stop-Loss-Ausführung zum gesetzten Niveau angenommen. Der Stop liegt bei diesen Hebeln deutlich innerhalb des Liquidationsabstands, aber gehebelte Futures können die gesamte Margin kosten. Keine Finanzberatung.
Kapitalkurve
Strategieregeln
CFO Regime-Analyse
Anny's CFO Line divides market conditions into three regimes. Accumulate means the trend is bullish — ideal for long entries. Distribute means bearish — better to avoid or short. Wait means the trend is unclear. This breakdown shows how the strategy performed in each regime, helping you understand when it works best.
This strategy performs best during wait+distribute — consider using the regime filter to only enter trades when the CFO Line signals wait+distribute.
| Regime | Rendite | Trades | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Warten | 5.87% | 19 | 36.8% |
| Akkumulation | 0% | 0 | 0% |
| Distribution | 24.23% | 31 | 41.9% |
| _best_combo | 30.1% | 50 | 40% |
Trade-Verlauf (50 Trades)
| Einstieg | Ausstieg | Rendite | Regime |
|---|---|---|---|
| 7/30/2025 | 7/30/2025 | -3.11% | Distribution |
| 7/31/2025 | 8/2/2025 | +6.17% | Distribution |
| 8/19/2025 | 8/20/2025 | -3.11% | Warten |
| 8/25/2025 | 8/26/2025 | -3.11% | Warten |
| 9/15/2025 | 9/17/2025 | -3.11% | Warten |
| 9/22/2025 | 9/22/2025 | +6.17% | Warten |
| 9/25/2025 | 10/1/2025 | -3.11% | Distribution |
| 10/7/2025 | 10/8/2025 | -3.11% | Warten |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | Distribution |
| 10/17/2025 | 10/17/2025 | -3.11% | Distribution |
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Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Alle Strategien beinhalten Verlustrisiko.
