Das Strategy Lab: Dreißig Strategien – und mindestens zehn liegen unter unserem eigenen Maßstab

Hier ist die Zahl, die eine Strategy-Bibliothek eigentlich nicht ausdrucken sollte.

Beim heutigen Re-Test (16. August 2026) liegen mindestens 10 der 30 Strategien im Anny Strategy Lab unter einem oder mehreren der Schwellenwerte, die wir für die Veröffentlichung voraussetzen. Sie stehen noch auf der Seite. Sie sind noch kopierbar. Die nicht bestandenen Werte werden bei jeder einzelnen angezeigt.

„Mindestens" leistet in diesem Satz echte Arbeit. Der tägliche Re-Test berechnet sechs der sieben Gates neu — Trades, Win Rate, Sharpe, Drawdown, Out-of-Sample-Degradation, Out-of-Sample-Sharpe. Das siebte Gate, die Out-of-Sample-Trade-Anzahl, wird bei der Veröffentlichung einer Strategie geprüft und nicht für die Nachprüfung gespeichert. 10 ist also eine Untergrenze, keine exakte Gesamtzahl — und die ehrliche Richtung zum Runden ist nach oben.

Diese Zahl bewegt sich täglich, in beide Richtungen. Vor zwei Tagen lag sie bei 18. Die Strategieseite zeigt den aktuellen Wert, und der gilt — nicht dieser hier.

Wir drucken ihn, weil eine Bibliothek, deren Zahlen sich nur je verbessern, keine Bibliothek ist, die neu testet. Sie druckt den Tag nach, an dem sie veröffentlicht hat.

Hier ist, wie es funktioniert — Gate für Gate.

Was die Suche tatsächlich aussortiert

In unserem zuletzt aufgezeichneten Sweep, der vor dem 16. August 2026 durchgeführt wurde, hat das Lab 9.385 Parameterkombinationen per Backtest getestet. Fünfundzwanzig davon erzeugten genug Trades, um überhaupt gegen die Qualitätshürde gemessen zu werden. Vier wurden veröffentlicht.

Präzise gesagt: Was mit den anderen 9.360 passiert ist — die überwältigende Mehrheit hat nie die mindestens dreißig Trades generiert, die für eine Bewertung nötig gewesen wären. Das ist ein mechanischer Filter, kein Urteil darüber, ob jede einzelne von ihnen Geld verloren hätte. Keine von ihnen wurde jemals mit echtem Kapital gehandelt, und wir behaupten das Gegenteil nicht.

Sweeps werden bewusst, von Hand gestartet, wenn wir uns entscheiden, einen durchzuführen. Es gibt keinen festen Zeitplan und kein Versprechen, wie oft die Bibliothek wächst. Das Tägliche an diesem System ist das Re-Testen — nicht das Suchen.

Der Maßstab

Um für eine Veröffentlichung in Frage zu kommen, muss ein Kandidat alle sieben dieser Hürden nehmen:

Jede obige Zahl wird auf Trades gemessen, die Kosten berücksichtigen. Jede Seite eines jeden Trades wird mit einer Taker-Fee von 0,1% plus Slippage belastet: 0,1% bei Majors, 0,3% bei allem anderen. Ein Hin- und Rücktransport bei einem Altcoin gibt also 0,8% ab, bevor er einen Gewinn zeigen kann. Backtests, die das überspringen, sind der Grund, warum eine Strategie mit 42% Win Rate auf einem Chart lebensfähig aussieht — und auf einer Exchange es nicht ist.

Darüber hinaus gelten zwei weitere Untergrenzen: eine probabilistische Sharpe Ratio von mindestens 0,6, gemessen auf Out-of-Sample-Daten, und Profitabilität in mindestens der Hälfte der Walk-Forward-Perioden.

Eine ehrliche Einschränkung, da wir eine probabilistische Sharpe neben einer fünfstelligen Kandidatenzahl zitieren: Diese Wahrscheinlichkeit wird nicht nach unten korrigiert für die Anzahl der von uns getesteten Kombinationen. Sucht man 9.385 Kandidaten, werden einige allein durch Zufall jede feste Hürde überwinden. Der unten beschriebene Hold-out-Sample ist das, worauf wir uns verlassen, um das abzufangen — nicht die PSR-Zahl. Die Korrektur der Hürde für die Größe der Suche steht auf unserer Liste und ist noch nicht gebaut.

Alle Gates zu nehmen, macht einen Kandidaten für eine Veröffentlichung berechtigt. Es ist ein Aufnahmetest, einmal absolviert, am Tag der Veröffentlichung. Was danach passiert, steht weiter unten auf dieser Seite.

Was „Out-of-Sample" hier bedeutet

Die Geschichte jeder Strategie wird chronologisch aufgeteilt. Die ersten 80% werden verwendet, um sie zu finden und zu kalibrieren. Die Parametersuche liest die letzten 20% nie — keine Parameter eines Kandidaten werden damit ausgewählt, bewertet oder eingestuft. Die überlebende Strategie wird dann gegen diesen unberührten letzten Abschnitt getestet, und wenn sie dort auseinanderfällt, wird sie nicht veröffentlicht — egal wie gut die ersten 80% aussahen.

Wir teilen die gesamte Historie außerdem in vier sequenzielle Perioden auf und prüfen, ob die Strategie sich über alle hinweg gehalten hat, anstatt ihr Ergebnis einem einzelnen Glücksmonat zu verdanken. Genau gesagt: Die Parameter bleiben über alle vier Perioden hinweg fest, sodass dies Konsistenz misst. Eine Neuoptimierung innerhalb jedes Fensters wäre Walk-Forward-Optimierung — das ist ein anderer und stärkerer Anspruch als der, den wir erheben.

9.385 Kombinationen wurden auf den ersten 80% kalibriert. Vier standen nach den letzten 20% noch. Diese Lücke ist, was ein Hold-out-Sample einen Kandidaten kostet — und was dessen Überspringen uns hätte veröffentlichen lassen.

Peak Fader auf DOT, so wie veröffentlicht. Der obere Block zeigt, was die Strategie über ihre gesamte Historie getan hat. Der untere Block zeigt die Hold-out-20%, die sie während der Kalibrierung nie gesehen hat — einschließlich des Degradationswertes. Beide stehen auf der öffentlichen Seite, nebeneinander.

Was sich heute in der Bibliothek befindet

Stand 16. August 2026: 30 Strategien, über 15 Assets und 14 verschiedene Strategietypen. Die kleinste hat 30 abgeschlossene Trades hinter sich, der Durchschnitt liegt bei 45. Das sind simulierte Backtest-Trades, keine Live-Trading-Historie.

Jede Strategie wird täglich mit frischen Marktdaten neu per Backtest getestet, und die Zahlen auf ihrer Seite werden durch das Ergebnis dieses Re-Tests ersetzt. Das Ergebnis wird veröffentlicht — auch wenn es schlechter ist als am Tag der Veröffentlichung. So kommt es, dass eine veröffentlichte Strategie öffentlich eine negative Out-of-Sample-Sharpe anzeigt.

Hier ist eine davon, gerade jetzt live auf der Website:

Momentum Rider auf SOL. Eine Sharpe von 0,23 gegenüber unserem Schwellenwert von 0,5, eine Out-of-Sample-Sharpe von −1,49, und Degradation am +100-Cap. Sie ist veröffentlicht, sie ist kopierbar — und das sind die Zahlen, die wir dafür anzeigen.

Zwei Dinge sind dazu zu verstehen:

Eine Markierung ist keine Entfernung. Der tägliche Re-Test kennzeichnet eine Strategie, die unter ein Gate gefallen ist. Er zieht sie nicht zurück. Eine nicht bestandene Strategie bleibt in der Bibliothek, ist weiterhin kopierbar, und ihre nicht bestandenen Gates werden angezeigt. Sie zu archivieren ist eine Entscheidung, die eine Person bewusst trifft. Behandle eine Markierung als Warnung, auf die du handeln musst — nicht als eine Bereinigung, die wir bereits für dich erledigt haben.

Der Degradationswert ist gedeckelt. Wir drücken die Degradation gegenüber dem ursprünglichen Backtest als Prozentsatz aus, begrenzt auf ±100, wobei eine positive Zahl bedeutet, dass der Out-of-Sample-Abschnitt schlechter war, und eine negative Zahl, dass er besser war. Eine Strategie, die +100 anzeigt, hat sich um mindestens diesen Betrag verschlechtert — und möglicherweise mehr. Neun der dreißig stehen heute genau an einem Ende dieses Caps: vier bei +100, fünf bei −100. Für diese neun unterschätzt der angezeigte Wert, wie weit sie sich tatsächlich bewegt haben.

Die Regeln bleiben bei jedem Plan privat

Du siehst die Metriken, die es dir ermöglichen, eine Strategie zu beurteilen: vollständige Trade-Historie, Equity Curve, Win Rate, Drawdown, Out-of-Sample-Ergebnisse und in welchen Marktregimes sie funktioniert hat.

Die genauen Parameterwerte siehst du nicht. Nicht im Free-Plan, nicht im Pro-Plan, nicht im Pro Max-Plan. Die meisten Produkte in dieser Kategorie verkaufen diese Zahlen im höchsten Tier; bei uns werden sie bei jedem Tier zurückgehalten — weshalb dieser Abschnitt ohne einen Upgrade-Button endet.

Jede Produktoberfläche hält sie zurück — Chat und geteilte Links eingeschlossen. Wenn du jemals einen Weg findest, der sie zurückgibt, sag es uns und wir schließen ihn.

Du kannst eine Strategie ohne sie ausführen. Die Ausführung erfolgt serverseitig: Die Regeln laufen auf unseren Maschinen und werden nie an deinen Browser, deine Bot-Konfiguration oder dein Exchange-Konto gesendet.

Was du damit machst

1. Durchstöbern. Die gesamte Bibliothek ist für jeden lesbar, auch für Personen, die nicht eingeloggt sind. Dieser Teil kostet nichts und erfordert kein Konto.
2. Eine davon als Bot deployen. Dafür ist ein bezahlter Plan erforderlich, und ein bezahlter Plan umfasst alle dreißig — die als Premium markierten sind kein separater Kauf. Du wählst die Exchange, das Kapital und den Stop; die Regeln selbst bleiben serverseitig.
3. Sie modifizieren. Ändere die Positionsgröße, den Stop, das Take-Profit, den Timeframe. Sobald du eines davon änderst, beschreiben die Zahlen auf der Seite nicht mehr das, was du betreibst. Der tägliche Re-Test verfolgt immer die unmodifizierte Version.
4. Coins hinzufügen. Führe denselben Ansatz auf anderen Assets aus — mit dem Vorbehalt, dass jede veröffentlichte Metrik auf einem einzigen Asset erzielt wurde. Auf einem neuen Coin ist es eine ungetestete Idee, bis sie dort per Backtest geprüft wurde.
5. Ein Portfolio aufbauen. Mehrere Bots gleichzeitig betreiben, mit einer Portfolio-Ansicht, die markiert, wenn alle stillschweigend dieselbe Wette eingehen — denn Assets, die sich gemeinsam bewegen, sind keine Diversifikation.

Was es kostet

Durchstöbern kostet nichts. Eine Strategie auszuführen kostet einen bezahlten Plan — und darüber hinaus nichts: Beim Kopieren einer Strategie in einen Bot werden keine Credits verbraucht, es gibt keine Gebühr pro Strategie, keinen Marketplace-Anteil.

Wir haben das Lab gebaut, weil die Alternative ist, eine Suche über 9.385 Kombinationen auf deiner eigenen Hardware durchzuführen, um vier Antworten daraus zu erhalten — mit einem Hold-out-Sample, das du selbst daran hindern musst, versehentlich eingesehen zu werden. Diese Suche einmal durchzuführen und die Überlebenden an alle in einem Plan weiterzugeben, kostet uns dasselbe, als würden wir sie für eine Person durchführen. Das ist der Teil, den Anny und Claude ermöglichen — und deshalb ist er nicht separat bepreist.

Das ist die Vereinbarung. Wir übernehmen das Aussortieren, du bekommst, was überlebt hat — und du siehst, wenn ein Überlebender anfängt zu rutschen. Auch wenn es gegen uns spricht.

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Das Strategy Lab ist Recherche, keine Finanzberatung. Anny ist keine Finanzberaterin. Alle angezeigten Zahlen stammen aus Backtests auf historischen Daten; vergangene Backtest-Performance, einschließlich Out-of-Sample-Ergebnisse, ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Backtests berechnen Exchange-Fees und Slippage wie oben beschrieben, schließen jedoch Finanzierungskosten aus und gehen davon aus, dass ein Stop-Loss auf seinem Niveau ausgeführt wird. Live-Ergebnisse werden abweichen. Handle nur mit dem, was du dir leisten kannst zu verlieren.