Breakdown Runner · Keltner · ADA (4h)
Đã xuất bản 19 tháng 7, 2026
Breakdown Runner — Một hệ thống phá vỡ kênh Keltner · Short trên ADA (4h). Lợi nhuận +30.1% trong giai đoạn kiểm tra với tỷ lệ thắng 40.40% và hệ số lợi nhuận 1.34. Sharpe ratio: 1.00. Max drawdown: 17.54%. Hiệu suất tốt nhất ở chế độ wait+distribute.
Chỉ số hiệu suất
Xác thực ngoài mẫu
Được kiểm tra trên dữ liệu chưa thấy để xác minh chiến lược không bị quá khớp. Suy giảm thấp xác nhận tính bền vững.
Độ Tin Cậy Thống Kê
Khả năng lợi thế là thật — độ tin cậy thống kê ngoài mẫu, tính nhất quán theo thời gian và so sánh với việc chỉ nắm giữ tài sản.
Phạm vi lợi nhuận (độ tin cậy 90%): -16.43% ··· 32.03% ··· 128.57%
Backtest bao gồm phí giao dịch và trượt giá, giả định lãi kép tuần tự với toàn bộ vốn, và không mô hình hóa chi phí cấp vốn hợp đồng tương lai khi bán khống.
Với Đòn Bẩy (Hợp Đồng Tương Lai) — Dự Phóng
Đây là chiến lược short — chỉ giao dịch trên futures, không có phiên bản spot cho các lệnh này. Phép chiếu áp dụng đòn bẩy lên PnL short mô phỏng; chi phí funding chưa được tính. Thua lỗ được khuếch đại đúng bằng lợi nhuận — hãy so sánh mức sụt giảm, không chỉ lợi nhuận.
2× đòn bẩy
Dự phóng từ các giao dịch spot — chưa tính phí funding và giả định stop-loss khớp đúng mức đặt. Stop nằm cách xa giá thanh lý ở các mức đòn bẩy này, nhưng hợp đồng tương lai có đòn bẩy có thể mất toàn bộ ký quỹ. Không phải lời khuyên tài chính.
Đường vốn
Quy tắc chiến lược
Phân tích theo chế độ CFO
Anny's CFO Line divides market conditions into three regimes. Accumulate means the trend is bullish — ideal for long entries. Distribute means bearish — better to avoid or short. Wait means the trend is unclear. This breakdown shows how the strategy performed in each regime, helping you understand when it works best.
This strategy performs best during wait+distribute — consider using the regime filter to only enter trades when the CFO Line signals wait+distribute.
| Chế độ | Lợi nhuận | Giao dịch | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| Chờ đợi | 5.87% | 19 | 36.8% |
| Tích lũy | 0% | 0 | 0% |
| Phân phối | 24.23% | 31 | 41.9% |
| _best_combo | 30.1% | 50 | 40% |
Lịch sử giao dịch (50 giao dịch)
| Vào | Ra | Lợi nhuận | Chế độ |
|---|---|---|---|
| 7/30/2025 | 7/30/2025 | -3.11% | Phân phối |
| 7/31/2025 | 8/2/2025 | +6.17% | Phân phối |
| 8/19/2025 | 8/20/2025 | -3.11% | Chờ đợi |
| 8/25/2025 | 8/26/2025 | -3.11% | Chờ đợi |
| 9/15/2025 | 9/17/2025 | -3.11% | Chờ đợi |
| 9/22/2025 | 9/22/2025 | +6.17% | Chờ đợi |
| 9/25/2025 | 10/1/2025 | -3.11% | Phân phối |
| 10/7/2025 | 10/8/2025 | -3.11% | Chờ đợi |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | Phân phối |
| 10/17/2025 | 10/17/2025 | -3.11% | Phân phối |
Sẵn sàng triển khai?
Anny sẽ hướng dẫn bạn chọn sàn giao dịch, số tiền đầu tư và cài đặt rủi ro.
Triển khai với AnnyOr build your own trading bot →
Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Tất cả chiến lược đều có rủi ro thua lỗ.
