Breakdown Runner · Keltner · ADA (4h)
Publicado 19 de julho de 2026 · Último reteste 25 de agosto de 2026
Breakdown Runner — A Keltner-channel breakdown system · Short on ADA (4h). Discovered by Anny's quant engine and validated out of sample with CFO regime analysis. Performance is re-backtested daily against live market data, so the figures shown here always reflect the current market. Best performance in wait+distribute regime.
Métricas de Desempenho
O que estes números significam
Retorno obtido por unidade de risco assumido — não apenas o retorno.
A perda mais profunda que você teria tido de aguentar.
Como ela se saiu no último quinto do histórico, que a busca nunca teve permissão de ver.
No mínimo 30 trades fechados, para que nada conquiste seu lugar com um punhado de sorte.
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada. Baixa degradação confirma robustez.
Confiança Estatística
Quão provável é que a vantagem seja real — confiança estatística fora da amostra, consistência ao longo do tempo e uma comparação com simplesmente manter o ativo.
Faixa de retorno (90% de confiança): -16.43% ··· 32.03% ··· 128.57%
O backtest inclui taxas de negociação e slippage, assume capitalização sequencial com capital total e não modela custos de financiamento de futuros em posições vendidas.
Com Alavancagem (Futuros) — Projeção
Esta é uma estratégia short — opera apenas em futuros, não existe versão spot dessas operações. A projeção aplica a alavancagem ao PnL short simulado; custos de funding não são modelados. As perdas são amplificadas exatamente como os ganhos — compare o drawdown, não apenas o retorno.
2× alavancagem
Projeção a partir de trades spot — exclui taxas de funding e assume que o stop-loss executa no nível definido. O stop fica bem dentro da distância de liquidação nesses níveis, mas futuros alavancados podem perder toda a margem. Não é aconselhamento financeiro.
Curva de Patrimônio
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
A CFO Line da Anny divide as condições de mercado em três regimes. Acumular significa tendência de alta — ideal para entradas long. Distribuir significa baixa — melhor evitar ou operar short. Aguardar significa que a tendência não está clara. Esta análise mostra como a estratégia se comportou em cada regime, ajudando você a entender quando ela funciona melhor.
Esta estratégia tem o melhor desempenho durante wait+distribute — considere usar o filtro de regime para entrar apenas quando a CFO Line sinalizar wait+distribute.
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | 24.43% | 19 | 47.4% |
| Acumulação | 0% | 0 | 0% |
| Distribuição | 18.06% | 30 | 40% |
| _best_combo | 42.49% | 49 | 42.9% |
Histórico de Trades (49 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 8/15/2026 | 8/19/2026 | -3.11% | Distribuição |
| 8/11/2026 | 8/15/2026 | +6.17% | Espera |
| 7/24/2026 | 7/28/2026 | +6.17% | Espera |
| 7/13/2026 | 7/14/2026 | -3.11% | Distribuição |
| 7/8/2026 | 7/13/2026 | +6.17% | Espera |
| 6/25/2026 | 6/26/2026 | -3.11% | Distribuição |
| 6/23/2026 | 6/24/2026 | +6.17% | Distribuição |
| 6/17/2026 | 6/23/2026 | +6.17% | Distribuição |
| 6/3/2026 | 6/4/2026 | +6.17% | Distribuição |
| 6/1/2026 | 6/2/2026 | +6.17% | Distribuição |
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Resultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.
