Breakdown Runner · Keltner · ADA (4h)
게시일 2026년 7월 19일 · 최근 재검증 2026년 9월 4일
Breakdown Runner — A Keltner-channel breakdown system · Short on ADA (4h). Discovered by Anny's quant engine and validated out of sample with CFO regime analysis. Performance is re-backtested daily against live market data, so the figures shown here always reflect the current market. Best performance in wait+distribute regime.
성과 지표
What these numbers mean
Return earned per unit of risk taken — not just return.
The deepest loss you would have had to sit through.
How it did on the last fifth of history, which the search was never allowed to see.
At least 30 closed trades, so nothing earns its place on a lucky handful.
표본 외 검증
전략이 과적합되지 않았는지 확인하기 위해 미확인 데이터로 테스트했습니다.
통계적 신뢰도
엣지가 실제일 가능성 — 표본 외 통계적 신뢰도, 시간에 따른 일관성, 그리고 단순 보유와의 비교.
수익 범위 (90% 신뢰도): -16.43% ··· 32.03% ··· 128.57%
백테스트는 거래 수수료와 슬리피지를 포함하고, 전액 순차 복리를 가정하며, 숏 포지션의 선물 자금 조달 비용은 반영하지 않습니다.
레버리지 적용 (선물) — 추정
이 전략은 숏 전략입니다 — 선물에서만 거래되며 이 거래들의 현물 버전은 존재하지 않습니다. 이 예측은 시뮬레이션된 숏 PnL에 레버리지를 적용한 것이며, 펀딩 비용은 반영되지 않았습니다. 손실도 수익과 똑같이 확대됩니다 — 수익률만 보지 말고 낙폭을 비교하세요.
2× 레버리지
현물 거래 기반 추정 — 펀딩 수수료 제외, 스탑로스가 설정 가격에 체결된다고 가정합니다. 이 레버리지에서 스탑은 청산가까지 충분한 여유가 있지만, 레버리지 선물은 증거금 전액을 잃을 수 있습니다. 투자 자문이 아닙니다.
자산 곡선
전략 규칙
CFO 체제 분석
Anny의 CFO Line은 시장 상황을 세 가지 국면으로 나눕니다. 축적은 상승 추세를 뜻하며 롱 진입에 적합합니다. 분산은 하락을 뜻하므로 회피하거나 숏이 낫습니다. 관망은 추세가 불분명하다는 뜻입니다. 이 분석은 각 국면에서 전략이 어떻게 작동했는지 보여 주어, 언제 가장 잘 통하는지 이해하는 데 도움이 됩니다.
이 전략은 wait+distribute 국면에서 가장 좋은 성과를 냅니다 — CFO Line이 wait+distribute를 신호할 때만 진입하도록 국면 필터 사용을 고려해 보세요.
| 체제 | 수익률 | 거래 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 대기 | 7.83% | 16 | 37.5% |
| 축적 | 0% | 0 | 0% |
| 분배 | 30.8% | 27 | 44.4% |
| _best_combo | 38.63% | 43 | 41.9% |
거래 내역 (43 거래)
| 진입 | 청산 | 수익률 | 체제 |
|---|---|---|---|
| 8/30/2026 | 8/31/2026 | -2.97% | 대기 |
| 8/12/2026 | 8/19/2026 | -2.98% | 대기 |
| 7/24/2026 | 7/27/2026 | +6.33% | 대기 |
| 7/13/2026 | 7/14/2026 | -2.97% | 분배 |
| 6/25/2026 | 6/26/2026 | -2.95% | 분배 |
| 6/23/2026 | 6/24/2026 | +6.3% | 분배 |
| 6/17/2026 | 6/23/2026 | +6.33% | 분배 |
| 6/3/2026 | 6/4/2026 | +6.33% | 분배 |
| 6/1/2026 | 6/2/2026 | +6.33% | 분배 |
| 5/28/2026 | 5/30/2026 | -2.99% | 분배 |
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