Breakdown Runner · Keltner · ADA (4h)
Pubblicato 19 luglio 2026
Breakdown Runner — Un sistema di breakdown del canale Keltner · Short su ADA (4h). Rendimento di +30.1% nel periodo testato con tasso di vincita del 40.40% e fattore di profitto di 1.34. Sharpe ratio: 1.00. Max drawdown: 17.54%. Migliore performance nel regime wait+distribute.
Metriche di Performance
Validazione Fuori Campione
Testato su dati non visti per verificare che la strategia non sia sovra-adattata. Bassa degradazione conferma la robustezza.
Affidabilità Statistica
Quanto è probabile che il vantaggio sia reale — affidabilità statistica fuori campione, coerenza nel tempo e un confronto con il semplice mantenimento dell'asset.
Intervallo di rendimento (90% di confidenza): -16.43% ··· 32.03% ··· 128.57%
Il backtest include commissioni di trading e slippage, presuppone una capitalizzazione sequenziale a capitale pieno e non modella i costi di finanziamento dei futures sulle posizioni corte.
Con Leva (Futures) — Proiezione
Questa è una strategia short — opera solo sui futures, non esiste una versione spot di queste operazioni. La proiezione applica la leva al PnL short simulato; i costi di funding non sono modellati. Le perdite si amplificano esattamente come i guadagni — confronta il drawdown, non solo il rendimento.
2× leva
Proiezione dai trade spot — esclude le commissioni di funding e assume che lo stop-loss venga eseguito al livello impostato. Lo stop resta ben entro la distanza di liquidazione a questi livelli, ma i futures con leva possono perdere tutto il margine. Non è consulenza finanziaria.
Curva di Capitale
Regole della Strategia
Analisi per Regime CFO
Anny's CFO Line divides market conditions into three regimes. Accumulate means the trend is bullish — ideal for long entries. Distribute means bearish — better to avoid or short. Wait means the trend is unclear. This breakdown shows how the strategy performed in each regime, helping you understand when it works best.
This strategy performs best during wait+distribute — consider using the regime filter to only enter trades when the CFO Line signals wait+distribute.
| Regime | Rendimento | Trade | Tasso di Successo |
|---|---|---|---|
| Attesa | 5.87% | 19 | 36.8% |
| Accumulo | 0% | 0 | 0% |
| Distribuzione | 24.23% | 31 | 41.9% |
| _best_combo | 30.1% | 50 | 40% |
Storico Trade (50 trade)
| Ingresso | Uscita | Rendimento | Regime |
|---|---|---|---|
| 7/30/2025 | 7/30/2025 | -3.11% | Distribuzione |
| 7/31/2025 | 8/2/2025 | +6.17% | Distribuzione |
| 8/19/2025 | 8/20/2025 | -3.11% | Attesa |
| 8/25/2025 | 8/26/2025 | -3.11% | Attesa |
| 9/15/2025 | 9/17/2025 | -3.11% | Attesa |
| 9/22/2025 | 9/22/2025 | +6.17% | Attesa |
| 9/25/2025 | 10/1/2025 | -3.11% | Distribuzione |
| 10/7/2025 | 10/8/2025 | -3.11% | Attesa |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | Distribuzione |
| 10/17/2025 | 10/17/2025 | -3.11% | Distribuzione |
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Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Tutte le strategie comportano rischio di perdita.
