Breakdown Runner · Keltner · ADA (4h)
Publié 19 juillet 2026
Breakdown Runner — Un système de rupture de canal Keltner · Short sur ADA (4h). Rendement de +30.1% sur la période testée avec un taux de réussite de 40.40% et un facteur de profit de 1.34. Sharpe ratio: 1.00. Max drawdown: 17.54%. Meilleure performance en régime wait+distribute.
Métriques de Performance
Validation Hors Échantillon
Testé sur des données non vues pour vérifier que la stratégie n'est pas surajustée. Une faible dégradation confirme la robustesse.
Confiance Statistique
Probabilité que l'avantage soit réel — confiance statistique hors échantillon, cohérence dans le temps et comparaison avec la simple détention de l'actif.
Plage de rendement (90% de confiance): -16.43% ··· 32.03% ··· 128.57%
Le backtest inclut les frais de trading et le slippage, suppose une capitalisation séquentielle à plein capital et ne modélise pas les coûts de financement des futures sur les positions courtes.
Avec Levier (Futures) — Projection
C'est une stratégie short — elle ne se négocie que sur les futures, il n'existe pas de version spot de ces trades. La projection applique le levier au PnL short simulé ; les coûts de funding ne sont pas modélisés. Les pertes sont amplifiées exactement comme les gains — comparez le drawdown, pas seulement le rendement.
2× levier
Projection à partir des trades spot — hors frais de financement, en supposant que le stop-loss s'exécute à son niveau. Le stop reste bien en deçà de la distance de liquidation à ces niveaux, mais les futures à effet de levier peuvent faire perdre toute la marge. Ceci n'est pas un conseil financier.
Courbe de Capital
Règles de Stratégie
Analyse par Régime CFO
Anny's CFO Line divides market conditions into three regimes. Accumulate means the trend is bullish — ideal for long entries. Distribute means bearish — better to avoid or short. Wait means the trend is unclear. This breakdown shows how the strategy performed in each regime, helping you understand when it works best.
This strategy performs best during wait+distribute — consider using the regime filter to only enter trades when the CFO Line signals wait+distribute.
| Régime | Rendement | Trades | Taux de Réussite |
|---|---|---|---|
| Attente | 5.87% | 19 | 36.8% |
| Accumulation | 0% | 0 | 0% |
| Distribution | 24.23% | 31 | 41.9% |
| _best_combo | 30.1% | 50 | 40% |
Historique des Trades (50 trades)
| Entrée | Sortie | Rendement | Régime |
|---|---|---|---|
| 7/30/2025 | 7/30/2025 | -3.11% | Distribution |
| 7/31/2025 | 8/2/2025 | +6.17% | Distribution |
| 8/19/2025 | 8/20/2025 | -3.11% | Attente |
| 8/25/2025 | 8/26/2025 | -3.11% | Attente |
| 9/15/2025 | 9/17/2025 | -3.11% | Attente |
| 9/22/2025 | 9/22/2025 | +6.17% | Attente |
| 9/25/2025 | 10/1/2025 | -3.11% | Distribution |
| 10/7/2025 | 10/8/2025 | -3.11% | Attente |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | Distribution |
| 10/17/2025 | 10/17/2025 | -3.11% | Distribution |
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Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Toutes les stratégies comportent un risque de perte.
