Le Strategy Lab : trente stratégies, et au moins dix sont en dessous de notre propre barre

Voici le chiffre qu'une bibliothèque de stratégies n'est pas censée afficher.

Lors du re-test d'aujourd'hui (16 août 2026), au moins 10 des 30 stratégies du Strategy Lab d'Anny sont en dessous d'un ou plusieurs des seuils que nous exigeons pour la publication. Elles sont toujours sur la page. Elles sont toujours copiables. Les chiffres défaillants sont affichés sur chacune d'elles.

Le "au moins" fait un vrai travail dans cette phrase. Le re-test quotidien recalcule six des sept critères ci-dessous — trades, win rate, Sharpe, drawdown, dégradation hors-échantillon, Sharpe hors-échantillon. Le septième, le nombre de trades hors-échantillon, est vérifié au moment de la publication d'une stratégie et n'est pas conservé pour être re-vérifié. Donc 10 est un plancher, pas un total exact, et l'honnêteté commande d'arrondir à la hausse.

Ce chiffre évolue chaque jour, dans les deux sens. Il y a deux jours, il était de 18. La page des stratégies affiche le chiffre en cours, et c'est celui-là qui fait foi, pas celui-ci.

On l'affiche parce qu'une bibliothèque dont les chiffres ne font que s'améliorer est une bibliothèque qui ne re-teste pas. Elle re-imprime le jour de sa publication.

Voici comment ça fonctionne, critère par critère.

Ce que la recherche rejette réellement

Lors de notre dernier sweep enregistré, lancé avant le 16 août 2026, le Lab a backtesté 9 385 combinaisons de paramètres. Vingt-cinq d'entre elles ont produit suffisamment de trades pour être évaluées contre la barre de qualité. Quatre ont été publiées.

Soyons précis sur ce qui est arrivé aux 9 360 autres : la grande majorité n'a jamais généré le minimum de trente trades, donc il n'y avait rien à juger. C'est un filtre mécanique, pas un verdict stipulant que chacune d'elles aurait perdu de l'argent. Aucune n'a jamais été exécutée avec du capital réel, et nous n'affirmons pas le contraire.

Les sweeps sont lancés délibérément, à la main, lorsque nous décidons d'en faire un. Il n'y a pas de calendrier et aucune promesse sur la fréquence à laquelle la bibliothèque s'agrandit. La partie quotidienne de ce système, c'est le re-test, pas la recherche.

La barre

Pour être éligible à la publication, un candidat doit franchir chacun de ces sept critères :

Chaque chiffre ci-dessus est mesuré sur des trades qui intègrent les coûts. Chaque côté de chaque trade est facturé à 0,1% de frais taker plus le slippage : 0,1% sur les majors, 0,3% sur tout le reste. Un aller-retour sur un altcoin abandonne donc 0,8% avant de pouvoir afficher un profit. Les backtests qui ignorent cela, c'est ce qui fait qu'une stratégie avec un win rate de 42% paraît viable sur un graphique et ne l'est pas sur un exchange.

Deux planchers supplémentaires s'appliquent par-dessus : un ratio de Sharpe probabiliste d'au moins 0,6 mesuré sur les données hors-échantillon, et une rentabilité sur au moins la moitié des périodes walk-forward.

Une limitation honnête, puisque nous citons un Sharpe probabiliste à côté d'un nombre de candidats à cinq chiffres : cette probabilité n'est pas ajustée à la baisse en fonction du nombre de combinaisons testées. Chercher parmi 9 385 candidats et certains franchiront n'importe quelle barre fixe par chance seule. L'échantillon retenu ci-dessous est ce sur quoi nous nous appuyons pour détecter cela, pas le chiffre du PSR. Corriger la barre en fonction de la taille de la recherche est sur notre liste et n'est pas encore implémenté.

Franchir tous les critères rend un candidat éligible. C'est un test d'entrée, passé une seule fois, le jour de la publication. Ce qui se passe ensuite est plus bas sur cette page.

Ce que "hors-échantillon" signifie ici

L'historique de chaque stratégie est découpé chronologiquement. Les premiers 80% sont utilisés pour la trouver et l'affiner. La recherche de paramètres ne lit jamais les 20% finaux — aucun paramètre de candidat n'est choisi, évalué ou classé en les utilisant. La stratégie survivante est ensuite exécutée contre cette portion finale intacte, et si elle s'effondre là, elle n'est pas publiée, peu importe à quel point les premiers 80% semblaient bons.

Nous découpons également l'historique complet en quatre périodes séquentielles et vérifions que la stratégie a tenu sur l'ensemble de ces périodes plutôt que de devoir son résultat à un mois chanceux. Pour être précis : les paramètres restent fixes sur les quatre périodes, donc ce que cela mesure, c'est la cohérence. Ré-optimiser à l'intérieur de chaque fenêtre serait de l'optimisation walk-forward, ce qui est une affirmation différente et plus forte que celle que nous faisons.

9 385 combinaisons ont été affinées sur les premiers 80%. Quatre étaient encore debout après les 20% finaux. Cet écart, c'est ce que coûte un échantillon retenu à un candidat, et ce que son absence nous aurait permis de publier.

Peak Fader sur DOT, tel que publié. Le bloc du haut montre ce que la stratégie a fait sur l'ensemble de son historique. Le bloc du bas montre les 20% retenus qu'elle n'a jamais vus pendant l'affinage, y compris à quel point elle a décliné. Les deux sont sur la page publique, côte à côte.

Ce que contient la bibliothèque aujourd'hui

Au 16 août 2026 : 30 stratégies, sur 15 actifs et 14 types de stratégies distincts. La plus petite a 30 trades clôturés derrière elle et la moyenne en a 45. Ce sont des trades de backtest simulés, pas un historique de trading en direct.

Chaque stratégie est mise en file d'attente pour un re-backtest sur des données de marché fraîches chaque jour, et les chiffres sur sa page sont remplacés par ce que ce re-test retourne. Le résultat est affiché même lorsqu'il est pire que le jour de la publication, ce qui explique comment une stratégie publiée peut afficher un Sharpe hors-échantillon négatif en public.

En voici une, live sur le site en ce moment :

Momentum Rider sur SOL. Un Sharpe de 0,23 contre notre plancher de 0,5, un Sharpe hors-échantillon de −1,49, et une dégradation bloquée au plafond de +100. Elle est publiée, elle est copiable, et ce sont les chiffres que nous affichons pour elle.

Deux choses à comprendre à ce sujet :

Un flag n'est pas un retrait. Le re-test quotidien marque une stratégie qui est passée en dessous d'un critère. Il ne la retire pas. Une stratégie défaillante reste dans la bibliothèque, toujours copiable, avec ses critères défaillants affichés. La retirer est une décision qu'une personne prend délibérément. Traitez un flag comme un avertissement sur lequel vous devez agir, pas comme un nettoyage que nous avons déjà fait pour vous.

Le chiffre de dégradation est plafonné. Nous exprimons la dégradation par rapport au backtest original sous forme de pourcentage borné à ±100, où un chiffre positif signifie que la portion hors-échantillon était pire et un chiffre négatif signifie qu'elle était meilleure. Une stratégie affichant +100 a décliné d'au moins autant et peut-être davantage. Neuf des trente sont exactement à l'une des extrémités de ce plafond aujourd'hui : quatre à +100, cinq à −100. Pour ces neuf-là, le chiffre affiché sous-estime à quel point elles ont réellement évolué.

Les règles restent privées, sur chaque formule

Vous voyez les métriques qui vous permettent de juger une stratégie : l'historique complet des trades, la courbe d'équité, le win rate, le drawdown, les résultats hors-échantillon, et les régimes de marché dans lesquels elle a fonctionné.

Vous ne voyez pas les valeurs exactes des paramètres. Ni sur Free, ni sur Pro, ni sur Pro Max. La plupart des produits dans cette catégorie vendent ces chiffres au niveau le plus élevé ; les nôtres sont retenus à chaque niveau, ce qui explique pourquoi cette section se termine sans bouton de mise à niveau.

Chaque interface du produit les retient, chat et liens partagés inclus. Si vous trouvez un chemin qui les retourne, dites-le nous et nous le fermerons.

Vous pouvez exécuter une stratégie sans eux. L'exécution est côté serveur : les règles tournent sur nos machines et ne sont jamais envoyées à votre navigateur, votre config de bot, ou votre compte d'exchange.

Ce que vous en faites

1. Parcourir. L'ensemble de la bibliothèque est lisible par n'importe qui, y compris les personnes qui ne sont pas connectées. Cette partie ne coûte rien et ne nécessite pas de compte.
2. Déployer une stratégie comme bot. Cela nécessite un plan payant, et un plan payant inclut les trente — celles marquées Premium ne sont pas un achat séparé. Vous choisissez l'exchange, le capital et le stop ; les règles elles-mêmes restent côté serveur.
3. La modifier. Changez la taille de position, le stop, le take-profit, le timeframe. Une fois que vous modifiez l'un de ces éléments, les chiffres sur la page cessent de décrire ce que vous exécutez. Le re-test quotidien suit toujours la version non modifiée.
4. Ajouter des coins. Exécutez la même approche sur d'autres actifs, avec la mise en garde que chaque métrique publiée a été obtenue sur un actif. Sur un nouveau coin, c'est une idée non testée jusqu'à ce qu'elle soit backtestée là.
5. Construire un portefeuille. Faites tourner plusieurs bots simultanément, avec une vue portefeuille qui signale lorsqu'ils font tous discrètement le même pari, parce que des actifs qui évoluent ensemble ne sont pas de la diversification.

Ce que ça coûte

Parcourir ne coûte rien. Exécuter une stratégie coûte un plan payant et rien en plus : aucun crédit n'est consommé lorsque vous copiez une stratégie dans un bot, pas de frais par stratégie, pas de commission de marketplace.

Nous avons construit le Lab parce que l'alternative est de lancer vous-même une recherche de 9 385 combinaisons sur votre propre matériel pour en obtenir quatre réponses, avec un échantillon retenu que vous devez penser à vous retenir vous-même. Lancer cette recherche une fois et donner les survivants à tout le monde sur un plan nous coûte la même chose que de la lancer pour une seule personne. C'est la partie qu'Anny et Claude rendent possible, et c'est pourquoi elle n'est pas tarifée séparément.

Voilà l'arrangement. On fait les rejets, vous obtenez ce qui a survécu, et vous voyez quand un survivant commence à glisser — y compris quand ça va contre nous.

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Le Strategy Lab est une recherche, pas un conseil financier. Anny n'est pas un conseiller financier. Tous les chiffres affichés proviennent de backtests sur des données historiques ; les performances passées backtestées, y compris les résultats hors-échantillon, ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les backtests intègrent les frais d'exchange et le slippage comme décrit ci-dessus, mais excluent les coûts de financement, et supposent qu'un stop-loss se déclenche à son niveau. Les résultats en direct différeront. Ne tradez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.